GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办

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这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。

可是，

之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已经验证了收益率是平稳的序列。

出现了a+b系数之和大于1的情形可以接受吗？

谢谢：D

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关键词：GARCH ARCH 大于1 ARC 怎么办 收益率 交易量 模型 检测 网上

a+b>1是不稳定的，你做的DF、ADF都是检验原序列是否平稳
    garch中不但对条件均值，对条件方差也要求所有有了a+b<1

gmgr 发表于 2012-8-3 20:33
a+b>1是不稳定的，你做的DF、ADF都是检验原序列是否平稳
    garch中不但对条件均值，对条件方差也要求所有 ...

啊太好了。谢谢你的点拨！ 那这种情况应该怎么办呢。

我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数据嘛。

有什么办法可以修正GARCH（1，1），使结果变成合理的呢。

真心求助怎样分析这样的情形

求高手指点啊。如果大于1的话怎么处理和分析

tanghao0423 发表于 2012-8-4 16:27
求高手指点啊。如果大于1的话怎么处理和分析

我想问一下，你的这个问题解决了么？   我遇到一样的问题，现在很是捉急啊

cg771298821 发表于 2014-4-28 15:36
我想问一下，你的这个问题解决了么？   我遇到一样的问题，现在很是捉急啊

你的问题解决了么？我算出来基本都是等于1的怎么办

wailsion 发表于 2014-10-10 10:43
你的问题解决了么？我算出来基本都是等于1的怎么办

求问您的问题解决了吗？我的也是大于1，不知道怎么回事。急啊。

cg771298821 发表于 2014-4-28 15:36
我想问一下，你的这个问题解决了么？   我遇到一样的问题，现在很是捉急啊

求问您的问题解决了吗？我的也是大于1，不知道怎么回事。急啊。

大于1不太好解释那，试试GARCH的变种吧，那些非对称的看看。