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假设市场未来可能出现四种状态。四种状态的可能性和资产A、B 在不同状
态下的收益率见下表：
状态 资产A 资产B 概率
1 10% -2% 0.2
2 8% 15% 0.5
3 25% 0% 0.1
4 -14% 6% 0.2
投资人用资产A 和资产B 进行投资组合。为了最小化风险，该投资人在资
产B 上的投资比例为（ ）。
(A) 0.684
(B) 0.732
(C) 0.818
(D) 0.903
(E) 0.950

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关键词：四种状态 投资组合 投资人 收益率 可能性 投资组合 收益率 可能性 投资人

B的权重=（A的方差-A与B的协方差）/（A的方差+B的方差-2XA与B的协方差），选D

asacshuheng 发表于 2012-10-9 22:19
B的权重=（A的方差-A与B的协方差）/（A的方差+B的方差-2XA与B的协方差），选D

太简单了吧  应该再复杂一点吧

考精算的孩子 发表于 2012-10-10 00:00
太简单了吧  应该再复杂一点吧

而且答案也是错了