马克维茨投资组合中组合的收益率，用单个资产的对数收益率还是简单收益率按权重加和？

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马克维茨投资组合中组合的收益率理论上应该是单个资产的简单收益率按权重加和  
用简单收益率还是对数收益率？？
写的论文马上要定稿了 发现我用的对数收益率加和 这样是不是错了？？着急啊 错了改动就大了

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关键词：对数收益率 马克维茨 投资组合 收益率 论文 投资组合 收益率

自顶！！！求大家给意见  要不要马上改！还来得及

我记得是简单收益率  没有那么复杂吧

人土土624 发表于 2013-3-6 15:12
我记得是简单收益率  没有那么复杂吧

对的 按照推导过程  应该是简单收益率
我想问问我用对数收益率是不是一定错了 谢谢回复

应该是吧

自控力 发表于 2013-3-6 15:18
应该是吧

唉 马上改投资组合部分！！
但是讨论两个收益率的时间序列关系的时候 还是应该用对数收益率较好 是不是？

up!!!!

自顶 发现金融工程版主支持用对数收益率 和各位的说法不一样
迷茫啊 求帮助  导师出国又联系不上