完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

以下是引用irvingy在2008-7-13 11:32:00的发言：
stochastic implied vol我就知道Schonbucher一个，好像有其他的，主要是他没说怎么定nu

Paul Wilmott on Quantitative Finance第二版，865，866页，论坛上有下载

很荣幸！

在金融工程之家中找到了您推荐的书，谢谢！

还想说几句:-）

理论上讲，根据已知的t，S和sigma hat应该能估计出u，gamma和nu（one implied volatility），实际上行不通吗？回归有限制条件（drift restrictions）（2.8）式可以吗？

请问您是怎么解决nu的估计的？

能否给点关于构建实用implied volatility surface 的建议？

我就是不知道怎么估计nu啊，所以说没实用价值

我比较相信jump diffusion + stochastic vol

Jump diffusion的hedge看文献上不少都是用min hedge error这类的，这种hedge实务中用的多么？另外Jump diffusion的Jump size怎么假设？常数，正态，对数正态，指数分布？

实务中用得不多

jump size一般是normal或者double exponential

好久不来，大家还在顶民科的帖子啊，，，

刘君是我说的，我也是听他的校友说的，刘到过他家里，也到过我门这里做seminar

到底是军还是君，我觉得已经不重要了。

再见

Dear irvingy,

any pratical method to hedge double barrier option on FX?

especially those methods in Wall Street.

 thanks a lot!

似乎搞国计学的那个人最近出了本书?在后记里面提到了国计学，忘记了书名。。。也没怎么看。。。

那是白痴，，，，，

一般聪明点的人，把reference指出来，他自己就该看懂，知道错误

他显然不是这种类型

kenlee的问题是好发大言，比如说推翻了BS等等
同时他不试图理解别人的想法，
然后火气十足
很多朋友都在水木上已经领教过kenlee的回复力量了。。。
说起来，按照学术的惯例
你是新理论的提出者，你应该理解别人的质疑
并提出满意的回答，否则你的东西是无法被人接受的

以下是引用根筋在2008-7-13 17:48:00的发言：

以下是引用irvingy在2008-7-13 11:32:00的发言：
stochastic implied vol我就知道Schonbucher一个，好像有其他的，主要是他没说怎么定nu

Paul Wilmott on Quantitative Finance第二版，865，866页，论坛上有下载

很荣幸！

在金融工程之家中找到了您推荐的书，谢谢！

还想说几句:-）

理论上讲，根据已知的t，S和sigma hat应该能估计出u，gamma和nu（one implied volatility），实际上行不通吗？回归有限制条件（drift restrictions）（2.8）式可以吗？

请问您是怎么解决nu的估计的？

能否给点关于构建实用implied volatility surface 的建议？

没看你们讨论社么,  stochastic vol 一般用两种方法; Garch, MCMC( Markov chain monte carlo)

后者麻烦,但是一般精确些