怎么把GARCH条件标准差代入VaR公式，求出动态估计？？？

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关键词：GARCH ARCH 标准差 RCH ARC 标准差 动态

兄弟你用的是什么软件？
一般的软件做完garch估计后，会输出条件方差。
你把条件方差放到计算Var的函数里面就可以了啊。

galilee 发表于 2014-4-26 22:41
兄弟你用的是什么软件？
一般的软件做完garch估计后，会输出条件方差。
你把条件方差放到计算Var的函数里 ...

我用的是EViews软件，已经算出R2=0.865355 ，怎么代入函数，还是用EViews操作吗

兄弟...樓上的朋友說的沒錯，講再白一點，軟體不是重點。能不能說說您做的是甚麼內容？R^2=0.865？乍看有點嚇人耶！

用R做吧
library(rugarch)
spec=ugarchspec()  #设置模型
fit=ugarchfit(spec)#模型拟合
sigma(fit)#提取条件方差
residuals(fit,standardize=TRUE)#defualt  standardize=FALSE提取残差，standardize=TRUE提取标准化残差

huyiustc 发表于 2014-4-27 11:58
用R做吧
library(rugarch)
spec=ugarchspec()  #设置模型

先要联网
install.packages("rugarch")

Kaochihyu 发表于 2014-4-27 02:58
兄弟...樓上的朋友說的沒錯，講再白一點，軟體不是重點。能不能說說您做的是甚麼內容？R^2=0.865？乍看有點 ...

做的是ARCH模型下利率风险的计量，R2多少比较合适，能不能介绍一下具体怎么操作，具体找出标准差，然后代入VaR模型

huyiustc 发表于 2014-4-27 11:58
用R做吧
library(rugarch)
spec=ugarchspec()  #设置模型

兄弟，看不大懂啊。

huyiustc 发表于 2014-4-27 11:58
用R做吧
library(rugarch)
spec=ugarchspec()  #设置模型

我只是要算出条件标准差，然后代入VaR的式子里面

Kaochihyu 发表于 2014-4-27 02:58
兄弟...樓上的朋友說的沒錯，講再白一點，軟體不是重點。能不能說說您做的是甚麼內容？R^2=0.865？乍看有點 ...

用eviews的garch(1,1)模型计算标准差，想以此来估计VAR