向大家请教:我的数据是月度数据,四个变量,研究货币供应对产出、物价和股价的影响。做VAL选择滞后阶时,发现没有三星以上的阶,而且发现LR准则星号并不是标在最大值处(上面44更大啊),这时候应该选择什么滞后阶?
另外,我把最大滞后阶选为12,是考虑货币效应的滞后期一般是一年左右,这样设定是否合理??
求大神们指点!!
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
1 924.4355 952.3227 5.23e-15 -21.53418 -20.95541* -21.30152
2 949.3166 44.43066 4.24e-15*-21.74563 -20.70386 -21.32685*
3 959.0577 16.46711 4.96e-15 -21.59661 -20.09182 -20.99170
4 975.2091 25.76526 5.00e-15 -21.60022 -19.63241 -20.80918
5 997.4730 33.39589 4.40e-15 -21.74936 -19.31854 -20.77219
6 1009.389 16.73956 5.00e-15 -21.65213 -18.75830 -20.48883
7 1021.869 16.34192 5.68e-15 -21.56830 -18.21146 -20.21888
8 1034.233 15.01370 6.58e-15 -21.48173 -17.66188 -19.94618
9 1048.900 16.41347 7.36e-15 -21.45000 -17.16714 -19.72833
10 1064.482 15.95302 8.26e-15 -21.44005 -16.69417 -19.53225
11 1082.907 17.10879 8.92e-15 -21.49779 -16.28889 -19.40386
12 1128.521 38.01201* 5.25e-15 -22.20289* -16.53099 -19.92283