[原创]MWG高级微观经济学06：不确定下的选择

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

与前面各章不同，第六章是最具独立性的一章。

而内容上，是总是令人感到最有意思的一部分。

（同时，我最早学习经济学，也是学的这一部分。）

因此，我想先来介绍一下这一章的内容，

而这一章的重要性，正如第一节中所言：

在前面的章节中，我们考察的是可导致完全确定结果的选择。但是，在现实中，许多重要的经济决策都涉及到风险因素。因此，我们完全有理由发展出一种更专门的理论——不确定的备选项而且具有某种结构，我们可以利用该结构来对“理性的”个人所可能拥有的偏好施加某些限制。

因此，我们现在面对的决策，往往和本章中的理论联系更多，也更有趣。

想想各种各样的和赌博有关的电影，这仅仅是所有选择中最“典型”的一类，其实类似的选择无处不在。

比如：

论坛的有奖投注的VNM分析

2008年诺贝尔经济学奖采取“投注有奖预测”的方式，部分猜中的奖金为投注额的5倍，全部猜中的奖金为投注额的10倍，没猜中的将扣除投注额的1/10，必须是截至开奖前会员在帐户上拥有的现金（论坛币），在社区银行的不算，今年的诺贝尔经济学奖将于10月13日晚上7时揭晓，也是本次投注预测的截止日期，欢迎大家参与！

再比如：

一串葡萄，你是先吃好的，还是先吃坏的？（这可是我自己首先思考的哦，独创啊。）

就不多少废话了，还是老规矩，进入老帖子链接。

PS:至于“生产”那一章，我想还是我把做图和公式技巧掌握的更娴熟之后，再来尝试吧。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享2 收藏18 回帖

关键词：MWG高级微观经济学 高级微观经济学 高级微观经济 级微观经济学 微观经济学 选择 微观经济学 高级 MWG 原创

论坛历史相关优秀链接

为什么任何赌局都必定有确定性等价物呢？？

https://bbs.pinggu.org/b47i77127.html

请问uncertainty 和 ambiguity的翻译？

https://bbs.pinggu.org/b8i216543.html

人为什么敢过马路？

https://bbs.pinggu.org/thread-12036-1-1.html

请问博弈论的理论对于一个赌徒有用吗？

https://bbs.pinggu.org/thread-288426-1-1.html

证明对风险投资者征税，他的风险投资额反而会增加。

https://bbs.pinggu.org/thread-7949-1-1.html

风险、VNM效用函数和跨期决策的问题汇总帖

（这个帖子是我写的，所以要是有重复的地方，声明不是剽窃啊。）

https://bbs.pinggu.org/thread-368023-1-1.html

问题列表：

问题1：不确定性和风险的辨析。（很老的问题，我只是列一下。）

（ie.判断题：风险源自不确定性，但有不确定性，未必有风险。）

问题2：VNM效用函数为何只用财富w作为自变量，而非其他效用函数那样，用向量作为自变量？

问题3：期望的效用和效用的期望之差是风险升水，它是由风险带来的，但又和效用函数（风险偏好）有关。

它描述的是什么？

问题4：AP（阿罗-普拉特）绝对度量和相对风险规避度量R之间的差别在何处？

问题5：当w增加时，CE、风险升水、风险规避程度各有什么变化？（注意对应补贴和定值所得税）

问题6：当w增加的比例变化时，CE、风险升水、风险规避程度各有什么变化？（注意对应累进税和交易税）

问题8：为何投资和保险共存是可以理解的，但赌博和保险共存，就要用“非凹性效用函数”来解决？

【Friedman&Savage（被油炸的男人和野人）定理】

问题9：大赌和小赌的概念区别为何？是指投注总量的区别？还是每次投注的区别？

问题10：如何分析赌博中的“风险偏好”和赌博本身带来的快乐之间的效用区别？

问题11：损失比率、保险金额与投保金额之间的比率、以及投保金额占损失的比率，三者变动和R有关吗？

问题12：投资者的R怎么和风险资产的属性相联系起来？（正常品、劣质品、奢侈品、吉芬品）

问题13：两位不同的R的投资者（赌博者），如果建立合伙制团队，风险和收益有何变化？

（问题提的不太好，考虑中）

问题14：圣彼得堡悖论的不成立，是否在于，期望在收入与概率相乘之后，仍然是没有上界的函数？

问题15：时间偏好和“人性不耐”；较早可用性的偏好和较早可用性的价格。

问题16：平滑每年的消费，能够令总效用提高的关键在于边际效用递减，如果相反，则突击消费似乎更好。

（比如每次喝不够，不如一次喝爽，然后明天就不喝了。）

问题17：平滑消费导致了永久收入和生命周期假说。

先占楼，然后慢慢分析回答。欢迎各位批判&解答！！

不确定性研究的核心：期望效用定理

不确定下的偏好——>连续性公理——>风险效用函数——>独立性公理——>期望效用函数（VNM）

（占楼）

彩票空间及其上的偏好。

期待中

以下是引用sungmoo在2008-12-4 17:00:00的发言：
彩票空间及其上的偏好。

正如sungmoo兄所言：（我上面的流程还是有点简约了。）

1、我们首先发展一种将风险模型化的正式工具。然后，我们将应用这一框架来研究个人在有风险的备选项上的偏好，并建立具有重要意义的期望效用定理。让我们设想这样一个消费者，他面临从数个风险备选项中进行选择的问题。每个风险备选项都可能一导出数个可能结果中的一个，但是在他必须作出选择之时，并不能确定哪些结果将真正发生。

2、为了避开某些技术性的问题，我们假定集合中的可能结果的数目是有限的，且我们将这些结果标记为n=l，…，N。

3、我们假定由任一选定的备选项所导致的各种结果的概率是客观已知的。例如，风险备选项可能是旋转无偏倚的
赌博轮盘。

4、简单彩票的概念：期望效用理论的基础元件是彩票的概念，它是一个用来代表风险备选项的正式工具。由于彩票是一个表列，因此可以将它几何化为N-1维（因为整体概率和为一）空间上的一个点。（见定义6.B.1）

5、两种表示方法：等边三角形具有如下性质，从任何1点到三条边的垂线之和等于三角形的高。因此，当N=3时，人们常将单形描绘为一个高度为1的等边三角形。因为这样做之后，我们可以得到一个非常方便的几何性质——在与此单形中某点相对应的彩票中，结果n的概率Pn等于从该点到顶点n所对的那条边的垂线的长度。

（请好好理解这句话，下面的好多问题都要通过这个等边三角形来分析。）

然后我们看看“复合彩票”，下面是定义：

复合彩票可以通过“向量加法”获得简单彩票，但是这两个是不一样的，必须分清楚。

那么，不同的复合彩票，完全可以有相同的简约彩票。

我们正是要考察，决策者对于它们的偏好。

原文是这样说的：

后文的理论分析是建立在一个基本的“结果主义”（consequentialist，似乎应该是“实用主义”？）的假设前提下的：我们假定，对于任何风险备选项而言，决策者关心的仅仅是定义在最终结果上的约简彩票。至于最后的各种结果的概率，是产生于简单彩票，还是产生于比较复杂的复合彩票，这是无关紧要的。两个不同的复合彩票导出的约简彩票是相同的，结果主义的假设要求决策者将这两种彩票看作是等价的。

[此贴子已经被作者于2008-12-5 11:39:49编辑过]

  很有意思 呵呵

超喜欢这种讨论，前排占座参与讨论。（待编辑）