[求助]风险、VNM效用函数和跨期决策的问题汇总帖

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<p>为什么任何赌局都必定有确定性等价物呢？？ </p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/b47i77127.html">http://www.pinggu.org/bbs/b47i77127.html</a></p><p>请问uncertainty 和 ambiguity的翻译？ </p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/b8i216543.html">http://www.pinggu.org/bbs/b8i216543.html</a></p><p>人为什么敢过马路？</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-12036-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-12036-1-1.html</a></p><p>请问博弈论的理论对于一个赌徒有用吗？</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-288426-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-288426-1-1.html</a></p><p>证明对风险投资者征税，他的风险投资额反而会增加。</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-7949-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-7949-1-1.html</a></p><p><strong>仔细搜索过论坛之后，发现这方面的提问和回答都很少啊，决定自己提问题，尽量自己回答吧。</strong></p><p><strong>OK，let's go！！</strong></p>

[此贴子已经被作者于2008-10-5 17:20:25编辑过]

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关键词：VNM效用函数 效用函数 问题汇总 VNM uncertainty 投资者 博弈论

向楼主请教几个问题哈，帖子名为《求解几个decisin making的问题》，谢谢

以下是引用我爱金融在2008-10-5 16:07:00的发言：

向楼主请教几个问题哈，帖子名为《求解几个decisin making的问题》，谢谢

1、俺英语不好，看不懂什么叫decisin。

2、你占了俺的楼啦！！

问题1：不确定性和风险的辨析。（很老的问题，我只是列一下。）

（ie.判断题：风险源自不确定性，但有不确定性，未必有风险。）

问题2：VNM效用函数为何只用财富w作为自变量，而非其他效用函数那样，用向量作为自变量？

问题3：期望的效用和效用的期望之差是风险升水，它是由风险带来的，但又和效用函数（风险偏好）有关。

它描述的是什么？

问题4：AP（阿罗-普拉特）绝对度量和相对风险规避度量R之间的差别在何处？

问题5：当w增加时，CE、风险升水、风险规避程度各有什么变化？（注意对应补贴和定值所得税）

问题6：当w增加的比例变化时，CE、风险升水、风险规避程度各有什么变化？（注意对应累进税和交易税）

[此贴子已经被作者于2008-10-6 11:07:06编辑过]

问题8：为何投资和保险共存是可以理解的，但赌博和保险共存，就要用“非凹性效用函数”来解决？

【Friedman&Savage（被油炸的男人和野人）定理】

问题9：大赌和小赌的概念区别为何？是指投注总量的区别？还是每次投注的区别？

问题10：如何分析赌博中的“风险偏好”和赌博本身带来的快乐之间的效用区别？

问题11：损失比率、保险金额与投保金额之间的比率、以及投保金额占损失的比率，三者变动和R有关吗？

问题12：投资者的R怎么和风险资产的属性相联系起来？（正常品、劣质品、奢侈品、吉芬品）

问题13：两位不同的R的投资者（赌博者），如果建立合伙制团队，风险和收益有何变化？

（问题提的不太好，考虑中）

问题14：圣彼得堡悖论的不成立，是否在于，期望在收入与概率相乘之后，仍然是没有上界的函数？

就是说，除了期望值本身受到概率的限制，“能够继续投掷硬币”本身的次数，同样受到概率的限制。

似乎这才是“没人愿意去花25元打这个赌”的根本原因。

[此贴子已经被作者于2008-10-6 17:52:17编辑过]

呃，不好意思，是decision making,决策分析

id兄是热心肠之人

以下是引用zenziyang在2008-10-5 23:36:00的发言：
 id兄是热心肠之人

这句话我就不谦虚啦，呵呵。

希望老弟常来论坛发言，探讨问题，共同进步。

很奇怪，不少书都把“跨期决策”放在不确定性附近，但是实际上没多大关系，

不过放在消费理论专题中，似乎也不怎么好。

我就入乡随俗好啦。

其实我感觉，现在的跨期决策的分析就是把费雪的思想数学化了而已，倒是不难理解。

所以下面只是我的一些想法，大家看看对不对？

问题15：时间偏好和“人性不耐”；较早可用性的偏好和较早可用性的价格。

问题16：平滑每年的消费，能够令总效用提高的关键在于边际效用递减，如果相反，则突击消费似乎更好。

（比如每次喝不够，不如一次喝爽，然后明天就不喝了。）

问题17：平滑消费导致了永久收入和生命周期假说。

附加问题：一串葡萄，你是先吃好的还是先吃坏的？

 未完待续...............

[此贴子已经被作者于2008-10-7 9:44:31编辑过]

为何问课本好坏的帖子有人追捧，这么认真写的帖子没人看呢？

郁闷中..........