无ARCH效应如何研究对波动率的影响

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参考了一些文献，想用garch类模型做股票收益的波动率的分析。但是因为要用月数据样本有点少，ARCHLM检验表示收益率数据没有ARCH效应。
小白求助一下直接用收益率的方差或者有别的方法可以讨论某政策对波动率的影响吗？ 谢谢大神们！

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关键词：ARCH效应 如何研究 ARCH RCH ARC

我也遇到这个问题，最后改用日数据，好了很多