宏观经济学是彻头彻尾的伪科学

撒哈拉的伐木工 发表于 2010-1-3 23:47 嗯，你这里只是给出了一个潜在可积空间，跟具体的随机过程判定其实联系不紧密。你也看到了，随机变量本身不涉及时间。L-S积分形式跟时间没有关联。但是要做随机过程，初等方法求一下协方差和相关系数这些特征值，矩阵退化，这些都隐含在有时间轴的条件下了，不然矩阵怎么退化？。将点值累加，求离散级数或者连续积分，就是随机分析的初步。随机变量当然跟随机现象的结果是示性关系，但是跟随机过程本身的特征值没有关系。所以随机变量的选取可能在数值上影响随机过程的特征值，但本身跟随机过程没有任何关系。如果你确实明白我要表达的，肯定应该看明白我对“动态”“随机”词义上的疑问和指责了吧，如果本身是不清楚这些概念，那我再解释，还是说不出所以然的。无意陷入毫无意义的文字游戏。

这里的一个小问题（也许很无聊）——其实还是前面的：

（你的说法当然有隐含前提）然而，是不是一涉及“随机现象”，就必然默认“随机过程”分析呢？

创新是民族进步的灵魂！

sungmoo 发表于 2010-1-3 23:38

撒哈拉的伐木工 发表于 2010-1-3 23:35 随机过程如果不是动态过程，那是什么？你可以说动态过程可以是动力系统，没问题的，因为动态的可以不随机，但随机的必然动态啊。离开了时间轴，那就是截面数据，是统计的问题了。

前面，也没有谁说：“随机不是动态”了。

现在终于清楚问题在哪里了：“统计问题”算不算“随机问题”。

根据浙大第三版，算。
根据我看到的教材，都是直接测度论结束条件期望-鞅，没有任何测度论为基础的概率论的教材提到过统计的地位问题。
陈希孺院士的统计教材是经典，讲的也全是的多元统计，并未牵涉时间。随机过程我就学了点低维的。在一、二元概率论里面，统计的所有特征值分析问题，都是随机的问题，但高维的，我不知道。
我不信经济学宏观的，能做到高维数（大于3）的随机分析，数学界都还没解决这个问题。

撒哈拉的伐木工 发表于 2010-1-3 23:55

sungmoo 发表于 2010-1-3 23:38 现在终于清楚问题在哪里了：“统计问题”算不算“随机问题”。

根据浙大第三版，算。
根据我看到的教材，都是直接测度论结束条件期望-鞅，没有任何测度论为基础的概率论的教材提到过统计的地位问题。
陈希孺院士的统计教材是经典，讲的也全是的多元统计，并未牵涉时间。随机过程我就学了点低维的。在一、二元概率论里面，统计的所有特征值分析问题，都是随机的问题，但高维的，我不知道。我不信经济学宏观的，能做到高维数（大于3）的随机分析，数学界都还没解决这个问题。

我想我的问题已经清楚了。

我觉得林毅夫的那句话 应该是在强调1：1的地图是没有用的，经济学应该有必要的抽象化~~ 而至于索罗模型嘛，在那个时代做出那样的突破还是很了不起的！ LZ不能用现在的眼光去看那是的东西，这没有意义！ 至于宏观经济学是伪科学，不是完全赞同，个人觉得宏观经济学重点不在那些数学，理清流派思路，各家观点，数学只是个工具，还是那句话，不要被数学绑架~
PS：有些宏观的观点确实很无聊，经常跟室友在宿舍里骂娘 呵呵

刚学高级宏观时也是这样认为，后来从事资产定价研究，发现宏微观是相当总要的基础，其实现实中的宏观经济是个极其复杂的系统，没有一个人能看清其运行的机制，而经济学家总是简化，简化，使得很多跟现实脱离。抱怨宏观是鸡肋的，大多是对模型那些不符合现实的假设和强调数学技巧的研究模式所影响，这也是经济学的悲哀。所以宏观经济学存在很多学派，因为经济学家至今都无法弄清这个系统，人的行为实在是太难模型化了，所以大多数宏观经济学的模型感觉是那么假，其实如果理解了模型背后的思想，你就会发现宏观 is very interesting

我顶LS的  哈哈

sungmoo 发表于 2010-1-3 23:51

撒哈拉的伐木工 发表于 2010-1-3 23:47 嗯，你这里只是给出了一个潜在可积空间，跟具体的随机过程判定其实联系不紧密。你也看到了，随机变量本身不涉及时间。L-S积分形式跟时间没有关联。但是要做随机过程，初等方法求一下协方差和相关系数这些特征值，矩阵退化，这些都隐含在有时间轴的条件下了，不然矩阵怎么退化？。将点值累加，求离散级数或者连续积分，就是随机分析的初步。随机变量当然跟随机现象的结果是示性关系，但是跟随机过程本身的特征值没有关系。所以随机变量的选取可能在数值上影响随机过程的特征值，但本身跟随机过程没有任何关系。如果你确实明白我要表达的，肯定应该看明白我对“动态”“随机”词义上的疑问和指责了吧，如果本身是不清楚这些概念，那我再解释，还是说不出所以然的。无意陷入毫无意义的文字游戏。

这里的一个小问题（也许很无聊）——其实还是前面的：

（你的说法当然有隐含前提）然而，是不是一涉及“随机现象”，就必然默认“随机过程”分析呢？

把随机变量W（t）的t令为点值，前后孤立的看，就是初等概率的特征值的问题。这是低维（小于3）的情况，答案是这样，高维的不清楚，也没精力和心思去看那些。

统计侧重点是做因素分析和检验的，随机过程也能做，但侧重点不一样，其实数学根基是一样的。好比解方程，数值解和有限群，一个用泛函，一个用代数，你能说两个是一回事么？又能说不是一回事么。非要说是和不是，我觉得这就没法说了。

我只能说，按照浙大第三版的某段话，统计学就是随机过程的静态版本。

宏观经济学很有趣，也很难，但是现实生活难道很容易吗？

sungmoo 发表于 2010-1-3 23:36

撒哈拉的伐木工 发表于 2010-1-3 21:55 不过我想强调一点，任何随机现象，都是动态的

那么，

（1）“概率空间”与“随机现象”有何关系？

（2）“随机变量”与“随机现象”有何关系？

（3）“概率空间”与“动态”有何关系？

（4）“随机变量”与“动态”有何关系？

（“随机过程”与“动态”间的关系，本人能理解，不理解的是上述四个问题）

（1）概率空间是赋值空间，随机现象跟概率空间没关系。例子：电子计算机的计算规则就是赋值空间，跟电子电荷没关系，赋值是任意的，要得只是一个直观的数值。

（2）随机变量就是赋值，把跟概率空间毫无关系，但满足集合论抽象的客观现象赋值，强调一下，赋值是随意的，好比效用函数，准确值没有意义，能比较大小就行，一个意思。
（3）“概率空间”就是积分取值域的分母，你在一个时间点上积分可以进行运算，在一段时间点的积分也可以进行运算。前提都是运算可行，而运算可行就是概率空间保证做的事情。
（4）随机变量可以是伪的。其实动态这个词本身有2个含义。一个是动力系统的动态，如果是这个意思，我们争论的那个动态随机一般均衡就是前后矛盾的定义。动力系统是因果系统，而不包括任何随机现象。另一个理解为无规律现象，但无规律现象本身就是被随机过程所研究的，这就是重复定义。

动态随机一般均衡，DSGE吧，我自己拼的，从概念上有问题的。“动态”要么是动力系统，要么是随机系统。如果是后者，是随机系统了，命名岂不等价于“随机系统随机一般均衡”？而如果是动力系统，更奇怪了，动力系统从不研究随机过程，前后抵触。所以，这个名称要么是吃口了，要么命错了。如果一个学科的名字都犯这种错误，怎么可以上升到研究方法这种程度？

不解。