刘淳
刘淳论文与书籍
期刊论文（国际）
Chun Liu, John Maheu，“Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”，Pacific Basin Finance Journal, forthcoming
Chun Liu and Qing Liu, "Marginal Likelihood Calculation for Gelfand-Dey and Chib Method”，Economics Letters, Forthcoming.
Chun LIU and John Maheu, Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach,Journal of Applied Econometrics,Vol.24 No.5 p709-733,2009-08-01
Chun LIU and John Maheu, Are There Structural Breaks in Realized Volatility?,Journal of financial econometrics,Vol.6 No.2008,summer,p326-360,2008-08-01
期刊论文（国内）
《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》，“中国工业经济”，2011年第6期 游家兴，刘淳
《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。“财贸经济”，2011年6期 温彬，刘淳，金洪飞
《使用贝叶斯方法识别股市变结构模型》，“清华大学学报”，2011年3期 刘淳，刘庆，张晗
《基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型》，“中国软科学”，2010年增刊 朱世武，刘淳
《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？》，金融研究，2010年11期 陈国进、张贻军、刘淳
《使用边际似然函数识别变结构模型》，“统计研究”，2010年第11期 刘淳，金洪飞，潘慧峰
《是谁获得了更高的基金投资收益》，“金融研究”，2010年第5期 赵振华，刘淳，廖理
Chun Liu, John Maheu，“Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”，Pacific Basin Finance Journal, forthcoming
Chun Liu and Qing Liu, "Marginal Likelihood Calculation for Gelfand-Dey and Chib Method”，Economics Letters, Forthcoming.
Chun LIU and John Maheu, Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach,Journal of Applied Econometrics,Vol.24 No.5 p709-733,2009-08-01
Chun LIU and John Maheu, Are There Structural Breaks in Realized Volatility?,Journal of financial econometrics,Vol.6 No.2008,summer,p326-360,2008-08-01
期刊论文（国内）
《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》，“中国工业经济”，2011年第6期 游家兴，刘淳
《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。“财贸经济”，2011年6期 温彬，刘淳，金洪飞
《使用贝叶斯方法识别股市变结构模型》，“清华大学学报”，2011年3期 刘淳，刘庆，张晗
《基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型》，“中国软科学”，2010年增刊 朱世武，刘淳
《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？》，金融研究，2010年11期 陈国进、张贻军、刘淳
《使用边际似然函数识别变结构模型》，“统计研究”，2010年第11期 刘淳，金洪飞，潘慧峰
《是谁获得了更高的基金投资收益》，“金融研究”，2010年第5期 赵振华，刘淳，廖理
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