DCC-GARCH

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怎么把第一步做的GARCH，放到DCC中？？？？

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关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC RCH

如果是用R来做，很简单，ccgarch包，dcc.estimation函数，inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、beta。
例如：
a=c(1.17e-6,3.7e-6)
A=diag(c(0.093044,0.059355))
B=diag(c(0.901295,0.931496))
dcc.para=c(0.08,0.9)
#估计并输出结果
chnusa<-dcc.estimation(inia=a,iniA=A,iniB=B,ini.dcc=dcc.para,dvar=序列数据,model="diagonal")
如果是rmgarch包
ugarchspec函数、dccspec设定GARCH和DCC过程，dccfit函数估计DCC。

wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31
如果是用R来做，很简单，ccgarch包，dcc.estimation函数，inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...

感激不尽。
能否说一下dcc.para=c(0.08,0.9)指的是哪个参数啊

dcc.para=c(0.08,0.9)，这个参数是自己设定的。两数之和小于1应该就可以，ccgarch文档也没有明确说明。

wkd1991 发表于 2018-1-15 20:44
dcc.para=c(0.08,0.9)，这个参数是自己设定的。两数之和小于1应该就可以，ccgarch文档也没有明确说明。

那我要是10组数据，要设10个数吗，还是随意就好。
还有个问题怎么看他的条件协方差矩阵啊？

DUQUANYING 发表于 2018-1-15 20:50
那我要是10组数据，要设10个数吗，还是随意就好。
还有个问题怎么看他的条件协方差矩阵啊？

具体看ccgarch包的说明文档吧

wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31
如果是用R来做，很简单，ccgarch包，dcc.estimation函数，inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...

那DCC的估计结果做出来之后，怎么得到时变的相关系数图？R的命令是什么？

Tian1193 发表于 2018-5-28 10:07
那DCC的估计结果做出来之后，怎么得到时变的相关系数图？R的命令是什么？

dcc.results<-dcc.estimation(inia=a,iniA=A,iniB=B,ini.dcc=dcc.para,dvar=spssec,model="diagonal")
DCC<-dcc.results$DCC[,2] #dcc结果存入DCC
ts.plot(DCC) #画DCC图，简单预览
write.csv(DCC,file="dcc.csv") #DCC结果导出到excel

wkd1991 发表于 2018-6-7 21:57
dcc.results

嗯嗯，谢谢你的回复

wkd1991 发表于 2018-6-7 21:57
dcc.results

你好，麻烦请问一下运行出来的DCC就是动态相关系数吗