王明进

1997 北京大学 理学 博士
1994 北京大学 理学 硕士
1991 山东大学 理学 学士

教授课程
1. 商务统计学（MBA， 1999年-）
2. 时间序列分析（研究生，2002年-）
3. 金融时间序列分析（研究生， 2006年-）
4. 管理决策统计分析（EMBA， 2000年-）
5. 管理决策统计分析（EDP， 2009年-）
6. 应用统计学（研究生， 2005年-2007年）

工作经历
2007—至今
北京大学光华管理学院金融风险管理中心主任
2002—2008
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副主任、系主任
2003—2005
英国伦敦经济与政治学院（LSE）统计系博士后
2002—至今
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授、教授、博士生导师
2000年2-8月
美国西北大学Kellogg商学院访问学者
1997—2002
北京大学光华管理学院管理科学与管理信息系统系讲师、副教授

金融市场的计量经济方法
非线性时间序列分析
教育收益与风险的计量
房地产市场与住房金融

王明进 （2010）， “多元波动率模型的一些新进展”，《数理统计与管理》，第29卷第2期， p232-247.
Penzer Jeremy, Wang Mingjin, Yao Qiwei, (2009), “Approxiamating volatilities by Asymmetric Power GARCH Functions”, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 51(2), 201-225.
王明进、岳昌君， “个人教育收益率的比较：一个半参数方法”，《统计研究》，2009年第26卷第6期，p51-59.
王明进， “高维波动率的预测”， 《数量经济技术经济研究》，2008年第25卷第11期，p137-148.
Fan Jianqing, Wang Mingjin, Yao Qiwei, (2008), “Modelling multivariate volatilities via Conditionally Uncorrelated Components”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 70, p679-702.
王明进，“谱检验的Wild Bootstrap方法”， 《统计研究》，2008年第25卷第6期，p83-88.
王明进、陈良昆，“教育收益率估计方法的比较”，《数理统计与管理》，2008年第27卷第3期，p404-409;
孙便霞、韩鹏、王明进， “随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究”， 《数理统计与管理》， 2008年第27卷第1期， p148-156.
王明进、岳昌君， “个人教育投资风险的计量分析”， 《北京大学教育评论》， 2007年第2期。
王明进、鞠彦兵，“股票市场价格全距序列的统计特征”，《统计与决策》，2006年第12期。
王明进、陈奇志，“基于独立成分分解的多元波动率模型”， 《管理科学学报》， 2006年第5期；
Wang Mingjin and Yao Qiwei, (2005), “Modelling multivariate volatilities: an ad hoc method”, in Contemporary Multivariate Analysis and Experimental Designs. Edited by Jianqing Fan and Gang Li. The world Scientific Publisher. Pp199-209.