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企业风险管理

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    企业风险管理是企业在实现未来战略目标的过程中,试图将各类不确定因素产生的结果控制在预期可接受范围内的方法和过程,以确保和促进组织的整体利益实现。企业风险管理(ERM)框架是由Treadway委员会所属的美国虚假财务报告全国委员会的发起组织委员会(COSO)在内部控制框架的基础上,于2004年9月提出的企业风险管理的整合概念。

企业风险管理的内容
1、协调风险容量(risk appetite)[2] 与战略——管理当局在评价备选的战略、设定相关目标和建立相关风险的管理机制的过程中,需要考虑所在主体的风险容量。
2、增进风险应对决策——企业风险管理为识别和在备选的风险应对——风险回避、降低、分担和承受——之间进行选择提供了严密性。
3、抑减经营意外和损失——主体识别潜在事项和实施应对的能力得以增强,抑减了意外情况以及由此带来的成本或损失。
4、识别和管理多重的和贯穿于企业的风险——每一家企业都面临影响组织的不同部分的一系列风险,企业风险管理有助于有效地应对交互影响,以及整合式地应对多重风险。
5、抓住机会——通过考虑全面范围内的潜在事项,促使管理当局识别并积极地实现机会。
6、改善资本调配——获取强有力的风险信息,使得管理当局能够有效地评估总体资本需求,并改进资本配置。
7、企业风险管理所固有的这些能力帮助管理当局实现所在主体的业绩和赢利目标,防止资源损失。企业风险管理有助于确保有效的报告以及符合法律和法规,还有助于避免对主体声誉的损害以及由此带来的后果。总之,企业风险管理不仅帮助一个主体到达期望的目的地,还有助于避开前进途中的隐患和意外。

企业风险管理的目标
1、战略目标——高层次目标,与使命相关联并支撑其使命;
2、经营目标——有效和高效率地利用其资源;
3、报告目标——报告的可靠性;
4、合规目标——符合适用的法律和法规。

信用风险管理

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信用风险管理是指通过制定信息政策,指导和协调各机构业务活动,对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制,以保障应收款项的安全及时回收。

现代信用风险管理的特点

一是信用风险管理的量化困难
信用风险管理存在难以量化分析和衡量的问题。相对于数据充分、数理统计模型运用较多的市场风险管理而言,传统信用风险管理表现出缺乏科学的定量分析的手段而更多地倚重定性分析和管理者主观经验和判断的艺术性的管理模式。信用风险定量分析和模型化管理困难的主要原因在于两个方面一是数据匮乏,二是难以检验模型的有效性。数据匮乏的原因,主要是信息不对称、不采取IT市原则计量每日损益、持有期限长、违约事件发生少等。模型检验的困难很大程度上也是由于信用产品持有期限长、数据有限等原因。近些年,在市场风险量化模型技术和信用衍生产品市场的发展的推动下,以Creditmetrics、KMV、Creditrisk+为代表的信用风险量化和模型管理的研究和应用获得了相当大的发展,信用风险管理决策的科学性不断增强,这已成为现代信用风险管理的重要特征之一。

二是信用风险管理实践中存在“信用悖论”现象
这种“信用悖论”是指,一方面,风险管理理论要求银行在管理信用风险时应遵循投资分散化和多样化原则,防止授信集中化,尤其是在传统的信用风险管理模型中缺乏有效对冲信用风险的手段的情况下,分散化更是重要的、应该遵循的原则;另一方面,实践中的银行信贷业务往往显示出该原则很难得到很好的贯彻执行,许多银行的贷款业务分散程度不高。造成这种信用悖论的主要原因在于以下几个方面:一是对于大多数没有信用评级的中小企业而言,银行对其信用状况的了解主要来源于长期发展的业务关系,这种信息获取方式使得银行比较偏向将贷款集中于有限的老客户企业;二是有些银行在其市场营销战略中将贷款对象集中于自己比较了解和擅长的某一领域或某一行业:三是贷款分散化使得贷款业务小型化,不利于银行在贷款业务上获取规模效益:四是有时市场的投资机会也会迫使银行将贷款投向有限的部门或地区。

三是信用风险的定价困难
信用风险的定价困难主要是因为信用风险属于非系统性风险,而非系统风险理论上是可以通过充分多样化的投资完全分散,因此基于马柯威茨资产组合理论而建立的资本资产定价模型(CAPM) 和基于组合套利原理而建立的套利资产定价模型都只对系统性风险因素,如利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等进行了定价,而没有对信用风险因素进行定价。这些模型认为,非系统性风险是可以通过多样化投资分散的,理性、有效的市场不应该对这些非系统性因素给予回报,信用风险因而没有在这些资产定价模型中体现出来。

项目风险管理

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项目风险管理是指对项目风险从识别到分析乃至采取应对措施等一系列过程,它包括将积极因素所产生的影响最大化和使消极因素产生的影响最小化两方面内容。主要包括:风险识别、风险量化、风险对策

风险识别的工具和方法
1.核对表:核对表一般根据风险要素编篡。包括项目的环境,其它程序的输出,项目产品或技术资料,以及内部因素如团队成员的技能(或技能的缺陷)。

2.流量表:流量表能帮助项目组易于理解风险的缘由和影响。

3.面谈:与不同的项目涉及人员进行有关风险的面谈有助于那些在常规计划中未被识别的风险。项目前期面谈记录也是可以获得的。

风险量化的工具和方法
1.期望资金额,期望资金额是风险的一个重要指标。
2.统计数加总。统计数字加总是将每个具体工作课题的估计成本加总以计算出整个项目的成本的变化范围
3.模拟法。模拟法运用假定值或系统模型来分析系统行为或系统表现。较普通的模拟法模式是运用项目模型作为项目框架来制作项目日程表。
4.决策树。决策树是一种便于决策者理解的,来说明不同决策之间和相关偶发事件之间的相互作用的图表。

风险对策的工具和方法
1.采购 即从本项目组织外采购产品和服务,常常是针对某些种类风险的有效对策。比如,与使用特殊科技相关的风险就可以通过与有此种技术经验的组织签定合同减缓风险。
2.预防性计划 预防性计划包括对一个确认的风险事件如果发生如何制定行动步骤。
3.替代战略 风险事件常常可以通过及时改变计划来制止或避免。比如,一个备用的工作方案可以减少在安装期和建设阶段中产生的变故。实际上在许多应用领域都有替代战略在潜在价值方面的实体文字说明。
4.投保 保险或类似保险的操作如证券投资常常对一些风险类别是行之有效的。在不同的应用领域,险种的类别和险种的成本也相应不同。 

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