本人正在做使用到事件研究法(Event Study)的论文,现在正在研究此种方法并且卡住了,急求高人指点。刚来论坛不久,没有金币无法悬赏,仍希望有好心人帮忙,感激不尽!!!
我的问题是这样的:
1、事件分析法是否能够用于研究单只股票呢?现有研究大多数用于研究一个行业或整个市场,我研究一个事件对某一家公司的影响,是不是合理的?
2、如果合理,那么我便免去了计算AAR的步骤,只要计算AR和CAR即可,对吗?
3、【最重要的问题,求高人解答,感激不尽】如何做CAR的t检验(双尾检验)?此处是one-sample T test, 还是paired-samples T test呢? 另外,如何做窗口期内的分段t检验呢?
急求急求,热心人快来帮帮我吧~~~~感激不尽!!!