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楼主: 梦醒之后

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[问答] 求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊 [推广有奖]

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楼主

梦醒之后 发表于 2014-7-30 16:32:11 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激

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关键词：GARCH-BEKK BEKK模型 MGARCH GARCH ARCH 程序模型

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沙发

jerryren 发表于 2014-7-30 16:47:04 |只看作者 |坛友微信交流群

你上网找找，有个非正式的r包，里面用c编的几个mgarch模型，记得有gjr。不过内部有些错误，你自己改改就行了。

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藤椅

梦醒之后 发表于 2014-7-30 18:57:24 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢你！我找一天了，没找到相关的，对于R，我是菜鸟，刚接触，做一篇论文，着急用。麻烦你给个详细的链接怎样？不胜感激！

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板凳

梦醒之后 发表于 2014-7-30 19:05:21 |只看作者 |坛友微信交流群

jerryren 发表于 2014-7-30 16:47
你上网找找，有个非正式的r包，里面用c编的几个mgarch模型，记得有gjr。不过内部有些错误，你自己改改就行了 ...

谢谢你！我找一天了，没找到相关的，对于R，我是菜鸟，刚接触，做一篇论文，着急用。麻烦你给个详细的链接怎样？不胜感激！

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报纸

jerryren 发表于 2014-7-30 20:46:36 |只看作者 |坛友微信交流群

梦醒之后发表于 2014-7-30 19:05
谢谢你！我找一天了，没找到相关的，对于R，我是菜鸟，刚接触，做一篇论文，着急用。麻烦你给个详细的链接 ...

lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

我很久用过，当时纠正了好几处错误，现在不知道更新了没，你自己试试看吧

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地板

jerryren 发表于 2014-7-30 20:47:45 |只看作者 |坛友微信交流群

梦醒之后发表于 2014-7-30 19:05
谢谢你！我找一天了，没找到相关的，对于R，我是菜鸟，刚接触，做一篇论文，着急用。麻烦你给个详细的链接 ...

版上就有啊
https://bbs.pinggu.org/thread-770935-1-1.html

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7楼

梦醒之后 发表于 2014-7-30 20:50:37 |只看作者 |坛友微信交流群

jerryren 发表于 2014-7-30 20:46
lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

哈哈，要谢谢你啦。刚才从CRAN上找一个程序包：rmgarch，但是可恨的是现在学校的网络不行，打开R之后没法下载。

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8楼

梦醒之后 发表于 2014-7-30 20:52:42 |只看作者 |坛友微信交流群

jerryren 发表于 2014-7-30 20:47
版上就有啊
https://bbs.pinggu.org/thread-770935-1-1.html

我明天下载下来之后，再仔细琢磨下这里面的内容，不会的再跟您请教啊。

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9楼

梦醒之后 发表于 2014-7-31 16:54:56 |只看作者 |坛友微信交流群

jerryren 发表于 2014-7-30 20:46
lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

你好，我今天试了下你推荐的这个mgarch程序包，使用R2.13.0，从本地加载之后，运行library(mgarch)，显示“错误: 程辑包'mgarch'没有安装在'arch=i386'中”，在论坛上搜到了解决方法https://bbs.pinggu.org/thread-676090-2-1.html，但是对着操作之后，还是不行。所以想跟你请教下。

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10楼

梦醒之后 发表于 2014-7-31 17:21:54 |只看作者 |坛友微信交流群

jerryren 发表于 2014-7-30 20:46
lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

我在这个网页的对该软件的“DESCRIPTION”上看到Depends:
  13 + R (>= 3.0.0),
  14 + tseries,
  15 + mvtnorm
  16 +Description: This package helps to simulate, estimate and diagnos some
  17 + MGARCH models, namely BEKK, GJR and DCC specifications
但是使用3.1.0的版本时，运行Library（mgarch)时，显示“错误: 程辑包‘mgarch’是在R版本3.0.0之前建的：你得重新安装”。不知道该怎么办了，各种安装方法，试用一天了。

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