楼主: sunyu0719
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[问答] 【求助!】再做不出来,老板要杀了我啊……帮帮忙把 |
高中生 80%
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回帖推荐quietchanging 发表于6楼 查看完整内容 你看第一张图呀,Cointegration test里有三个原假设:第一个是none,假设“不存在协整”,测试得知prob小于critical value 0.05,表示这个假设被拒绝,第二个是at most 1,这个是假设“至少存在一阶协整”,测试得知prob大于critical value 0.05,于是接受这个假设,结论就是你检验的序列之间存在一阶协整啦:)
4# sunyu0719
kollenfree 发表于9楼 查看完整内容 存在一个问题就是你只有一个变量是2阶单整的,因此,在进行检验时,这个变量应该差分后再进行检验。否则,结果会有问题.
quietchanging 发表于2楼 查看完整内容 不用三个level都满足的。1%对平稳性的要求最强,10% 对平稳性的要求相对较弱,用哪个level看你自己的需求了,如果要求比较宽松,满足10%level的就够了。通常来说对平稳性要求比较强的话,就会把三个level的检验都列着。
协整关系不是两两之间的,是你测的所有序列之间的关系,比如说有三个序列,都是I(1),如果它们能构成一个I(0)的系统,那么它们就是一阶协整;再比如说三个序列,两个I(2),一个I(1),它们若能构成一个 ...
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