面板数据“二元内生变量”求助
dummy endogenous variable
请问有朋友了解面板数据中二元内生变量的处理方法吗?情况如下:
1. 面板数据,需要用双向固定效应;
2. 内生变量是二元变量 dummy variable;
3. 工具变量IV- estimation需要用在主效应和调节效应。
我已经尝试了将2SLS和CF用在主效应中(1st stage用probit,2nd stage 用OLS),但是调节效应有些棘手,困境如下(以CF为例):
调节变量的加入,导致出现两个内生变量,一阶段probit就得predict两个残差,但是!!probit本来加入多个dummy variable后就跑的很慢,现在一个调节变量就要probit两次,数据分析进展极其之慢!!!
或许有朋友有相关经验,可以分享一下吗?这种情况应该怎么办?非常感谢!!