求解 金融经济的效用函数与风险方面的问题 [推广有奖]

假设有N个资产风险的经济体的回报R服从联合正态分布，即R~N(u,V)。u是平均值向量，V是协方差矩阵，不存在0风险的资产。考虑使用CARA效用函数、绝对风险厌恶系数为r的代理，代理的初始财富是w，归一化为1.他希望投资组合的风险资产，使她的期望效益最大化。

a）上述表明，最大化他的期望效益类似于他的资本回收保证量。你能解释为什么吗？