R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程
我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项,
随机扰动项要用GARCH(1,1)来做,(a1-a5)、后面的是虚拟变量
一个时间序列只用GARCH我会,但是上面这个方程还要估计(a1-a5)……
求这个程序怎么写……
谢谢!
楼主: myp625
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