向各位朋友求助关于MGARCH-BEKK模型的问题！万分感谢！

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各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复，于是下载了附件，添加进去自己的数据，自己按照epho老师 给的程序做了一下，想请教各位一下：

（1）如果我用VAR模型算出最优滞后阶数是5，是否应该将pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))改为pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-5, ~bekk(1,1))？
（2）对输出的结果有一些不明白，因为在文献中一些作者做出来的矩阵元素是2*2的，但似乎按照您的程序做出来的不止这么多系数，请问多出来的系数是什么呢？

Estimated Coefficients:
--------------------------------------------------------------
                  Value Std.Error   t value Pr(>|t|)
       A(1, 1)  0.06948  1.353896   0.05132 0.959191
       A(2, 1) -1.16463 24.974187  -0.04663 0.962916
       A(2, 2)  0.48384 57.944159   0.00835 0.993357
ARCH(1; 1, 1)  0.28194  0.175921   1.60263 0.112770
ARCH(1; 2, 1)  2.39652  1.225028   1.95630 0.053753
ARCH(1; 1, 2)  0.02337  0.021390   1.09280 0.277608
ARCH(1; 2, 2)  0.43397  0.141311   3.07104 0.002874
GARCH(1; 1, 1)  0.90623  0.086039  10.53274 0.000000
GARCH(1; 2, 1)  0.03753  0.634383   0.05917 0.952960
GARCH(1; 1, 2) -0.01875  0.009676  -1.93759 0.056033
GARCH(1; 2, 2)  0.90830  0.069985  12.97859 0.000000

（3）看文献中的过程，还要做模型标准化残差检验和波动溢出效应的Wald检验，这些我搜索了论坛上的帖子，也发现了一些编程命令，但仍然不能确定该怎么样来做，以及Q值怎么取？
因为之前实在没接触过这个模型，真的一片空白，在论坛上找了三天多了，看见epho老师回答的许多问题，自己尝试后实在没有办法，只有向各位朋友和epho老师 求助，希望能得到帮助，不甚感激！
再次感谢各位的帮助，祝您好心情！
附件里是我的数据，也是用上次epho老师帮助别人的帖子回答里找到的，代入了自己的数据：
当时epho老师 给的程序代码是：
module(finmetrics)
data=importData(file="pitaya1.xls", type="EXCEL")
pitaya1=cbind(data$v1,data$v2)
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
summary(pitaya1.bekk)


如果有会的朋友希望不吝赐教，非常感谢各位！

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关键词：GARCH-BEKK MGARCH BEKK模型 GARCH bekk 股票市场 外汇市场 收益率 朋友 模型

楚少伯 发表于 2018-5-31 17:27
楼主你好，BEKK arch或garch项的系数可以大于1 吗？

不可以

楼主你好，BEKK arch或garch项的系数可以大于1 吗？

epoh 发表于 2013-3-20 17:56
你可参考底下,试试Multivariate Conditional t-Distribution
Modelling Financial Time Series with S-P ...

老师你好，BEKK arch或garch项的系数可以大于1 吗？

您好，请问您是用rats还是用s-plus软件做的？

楼主，eviews可以做残差为多元t分布的garch-bekk模型吗？还有能做wald检验么？如果可以，能将程序发给我吗？现在在做论文搞了很多天都没做出来，很急，麻烦了，谢谢！1399790675@qq.com

伊苒 发表于 2015-4-19 15:15
请问楼主是用什么软件做garch'-bekk模型的，急需回答

用eviews就有做多元garch模型的。

论文garch 头痛中