为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误?是我不懂还是他们不敢用?
即使在2013年《经济研究》《世界经济》《数量经济与技术经济研究》这些国内一流期刊上也都没看见人用稳健标准误!据我自己经验,动态面板加稳健后会导致结果难看很多,这是他们不敢加的原因吗?难道他们没有认真研究过AER,QJE,JPE这些顶尖期刊上的GMM文章吗,人家都是有用稳健的,哪怕是普通面板回归!难道他们直接忽视了STATA在GMM回归后的友情提示建议加稳健?再不行你在附录里报告一下稳健标准误的结果啊?所以国内做出的实证结果再漂亮是能相信!
大家怎么看?