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关于格兰杰因果检验的滞后阶数的问题

发布：cathy1986 | 分类：会计库

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选取的是6月21日到7月8日的沪深300指数及其股指期货的1分钟交易数据，分别做对数差分，分别表示为RHS和RIF。下面是我做的格兰杰因果检验结果。滞后阶数RIF不是RHS的格兰杰原因RHS不是RIF的格兰杰原因1F统计量388.439 ...

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选取的是6月21日到7月8日的沪深300指数及其股指期货的1分钟交易数据，分别做对数差分，分别表示为RHS和RIF。下面是我做的格兰杰因果检验结果。

滞后阶数

RIF不是RHS的格兰杰原因

RHS不是RIF的格兰杰原因

F统计量

388.439

5.33532

概率P

6.6E-82

0.02096

345.174

7.38977

5.E-137

0.00063

272.284

6.71262

4.E-158

0.00016

216.451

4.23913

2.E-165

0.00200

180.342

3.66447

2.E-170

0.00261

156.440

3.08859

2.E-175

0.00511

135.228

2.53846

9.E-176

0.01322

118.691

2.26797

3.E-175

0.02041

在这里面除了在滞后阶数为1，7，8的时候，在1%的水平下接受RHS不是RIF的格兰杰原因，拒绝RIF不是RHS的格兰杰原因。但是其他2-6滞后阶数都拒绝原假设。这个说明了什么呢？还有如何选择最适合的滞后阶数？谢谢

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