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风险管理

>>风险管理包括了对风险的量度、评估和应变策略。它是一连串排好优先次序的过程,使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程,风险管理要学会规避风险。在既定目标不变的情况下,改变方案的实施路径,从根本上消除特定的风险因素。

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目录前言序第一篇均衡和套利1.证券市场中的均衡2套利和正定价3套利和正定价4资产组合约束第二篇估价5估价6状态价格和风险中性概率7组合约束下的估价第三篇风险8期望效用9风险厌恶10风险第四篇最优资产组合11具有章个风险证券的最优资产组合12最优资产组合的比较静态13具有多个风险证券的最优资产组合第五篇均衡定价和配置14 ...

中国金融投资:A股市场季报(2007年1季度)03.3118页􀂄市场回顾􀂾三月市场表现􀂾一季度市场表现􀂾市场数据􀂾沪深两市1季度成交情况􀂾沪深两市1季度主要股指表现􀂾沪深两市1季度涨跌幅前40名􀂾沪深两市一季度走势图􀂾上证/深圳指数与国外成熟市场走 ...

97世界金融风暴大纪实作者:曾岩1997年,对东南亚各国来说是最不堪回首的一年。这一年的大部分时间,全世界的目光都投向了偏居世界一隅的它们,虽然,这种关注有点苦不堪言。马来西亚总理马哈蒂尔说:我们花了40年建立起的经济体系,就被这个带有很多钱的白痴一下子给搞垮了。这个带有很多钱的白痴就是乔治·索罗斯 ...

复旦大学http://www.ifsfd.org/中国人民银行研究生部(五道口)http://www.gspbc.edu.cn/北京大学ccerhttp://www.ccer.edu.cn/cn/上财http://www.shufe.edu.cn/南开大学www.nankai.edu.cn上海交大管理学院http://www.sjtu.edu.cn/chinese/Web4/index_1.htmlhttp://www.asom.sjtu.edu.cn/华侨最高学府--暨南大学『忠信笃敬 ...

每日金融-分析专栏:华尔街再度调整对新经济的看法安邦集团研究总部总第2228期2007年3月20日星期二8页“沉寂”多年的汽车消费贷款出现回暖迹象2国家外汇投资公司的收益率要达到10%方可保本3截至2006年底中国外部总资产达1.55万亿美元3农行仿效“工行模式”,预计2008年上市3利用银行股控制指数几乎已成经典市场调节手段4摩 ...

在传统的金融活动中,金融机构被视为是进行资金融通的组织和机构;但是,随着现代金融市场的发展,现代金融理论则强调,金融机构就是生产金融产品、提供金融服务、帮助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构,金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。因此,在新的经济金融环境下,金融机构不能因为金融风险 ...

作者:吴 涛(河南财经学院工商管理系)  技术创新是一种具有探索性、创造性的技术经济活动。在技术创新过程中,不可避免地要遇到各种风险。随着我国实行市场经济,竞争日趋激烈,技术创新风险已经成为障碍技术创新的重要因素之一。本文对技术创新风险的基本特征和规律性进行了理论分析,并就树立正确的风险观、加强技术创新风 ...

  过去的三十年,在金融衍生证券的使用和基于高级数学理论的估价发生了爆炸性的发展。基于随机微积分的理论提供了一个估值的概念性框架,以及计算的工具。  由于衍生证券市场的成熟,人们的关注焦点已经从单独的金融工具的估值转向了对于大的投资组合的规避和风险管理上。其中的挑战在于了解可能依赖于成百上千的潜在风 ...

单位买书,多买了一本,低价转让,52元(原价78元),从事金融风险管理行业的理论圣经,FRM考试的参考教材之一。有需要的网友,可以站内联系我。编辑推荐  经过大幅修订和补充后的最新版本,菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。  本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于,它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问 ...

汪昌云教授,中国人民大学财政金融学院研究中心主任兼应用金融系主任。教育背景1986年7月毕业于中国人民大学工业经济系,获经济学学士学位1989年7月毕业于中国人民大学投资经济系,获投资经济与投资管理硕士学位1999年1月毕业于伦敦大学(UNIVERSITYOFLONDON),获金融学博士学位工作经历1989年9月至1994年4月,中国人民大学 ...

热烈欢迎中国人民大学财政金融学院汪昌云教授于9月3日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。大家现在可以在下面回复提问。(已结束)欢迎大家热烈提问。非常感谢汪老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流!PS:的问题提问者会获得50论坛币的奖励论坛币+免费数据库下载使用+下载次数+期刊网免费畅读+更多权限=成为 ...

[hide]http://kanboxshare.com/link/DZsiMDpDbDloMyR0yr5gPEuoVY4Wbo4lbZJhn6Xha6cUjLvmpP5ig7GZ3EEBboWPbMC91S4hDmtJTj98jgJCEd0JSGeVJPS:kanbox无法下载的同学,请转到备份地址备份地址:。http://db.tt/qCPUlWPd新增英文第六版下载地址:Justsharedafileusing@Dropboxhttp://db.tt/lGEJSKiQ[/hide]出版社:中国人民大学出 ...

考试日期:2012年05月19日-周六考试时间:(FRMPartI)上午8:00-12:00;(FRMPartII)下午14:00-18:00.注意事项:考场大门将会在上午7点45分和下午13点45分关闭,考场大门关闭后,考生将不得进入考场。üGARP指定计算器型号:1.惠普12C(包括铂金版)-HewlettPackard12C(includingtheHP12CPlatinum)2.德州仪器BAIIPlus(包括专业 ...

会议的时间为7月5-6号,名誉主席为范剑青老师,主持人为姚琦伟老师FinancialEngineeringandRiskManagementInternationalSymposium2012[url=]Changsha,July5-6,2012[/url]FERM2012istheseventhoftheFERMseriesstartedin2005.Theserieshasgrownintoagreatgatheringofacademicresearchersandindustrypractitionerstoexchangest ...

推荐好书:https://pic.bbs.jg.com.cn/album/201202/20/2093912_1329730793uuBH.jpg作者简介菲利普•乔瑞是加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。另外,他还在加州大学伯克利分校教授金融工程专业的风险管理硕士课程。他拥有芝加哥大学的MBA和 ...

宝书:风险管理与金融机构(原书第2版):约翰·赫尔(JohnC.Hull)(作者)中文版出版社:机械工业出版社;第1版(2010年6月1日)外文书名:RiskManagementandFinancialInstitutions(2ndEdition)平装:394页正文语种:简体中文内容简介《风险管理与金融机构(原书第2版)》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代 ...

来源:证券日报 全球金融危机之后,如何提升金融机构风险管理水平成为监管部门和金融机构最重要的议题之一。清华大学中国保险与风险管理中心执行主任、中国保险学会常任理事陈秉正教授近日接受本报记者专访时表示,尽管国内金融机构对风险管理的认知度在逐步提高,但因为缺乏系统的培养,目前国内风险管理人才十分缺乏。  ...

AssessmentDissertationforCorporateandFinancialRiskAnalysis1)Studythedefinitionofhedgefunds,studytheinvestmentstrategiesofhedgefundsdefinedinIAMStrategyDefinitionsfile.Mustexplainhowsuchstrategiescanbemonitoredandexecutedinreallifesituationsusingexamples.Examplesshouldinvolveatleastonerealassetwithpr ...

第二届中国金融产品投资与风险管理论坛2011.5.21星期六模块一:固定收益产品1.基金管理公司固定收益风险管理专题报告\华夏基金管理公司杨爱斌2.中国固定收益产品发展和回顾\中国国际金融有限公司程强3.启动中的轮子—中国固定收益市场实践\中信证券陈剑平模块二:股票与基金投资产品1.基金业风险管理实践及风险管理体系构建 ...

内容介绍本书详细讨论了期货,“普通香草型”期权、互换,以及在投机和对冲中对奇异衍生品和利率期权的使用。在期权定价方面,除了阐述连续时间数学的解法外,还介绍了使用网格的数值方法(BOPM)、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。实物期权理论和它在投资估值以及对生物和互联网公司定价中的应用,具有有效的实践意义。本书为衍 ...

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