金融工程-量化投资研究报告（申万宏源）-经管之家官网！

金融工程-量化投资研究报告（申万宏源）
包括
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策略会研究报告：
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之二：如何用好期权空头'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之九：基于舆情挖掘的策略分享'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之六：数方法，主动投资中的市场量化描述'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之七：用历史和预期拥抱成长'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之三：ETF期权和指数基金的交易策略初探'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之四：浅谈可转债套利'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之五：结合期权策略，更好的做好主动投资'
'申银万国-申银万国2014夏季主动量化及期权会议研究之一：期权与期货策略对比研究'
'申银万国_数量分析_2011年冬季量化投资策略研究之二_“三把刀”解剖大小盘风格'
'申银万国_数量分析_2011年冬季量化投资策略研究之三_基于事件效应的量化策略研究'
'申银万国_数量分析_2011年冬季量化投资策略研究之四_流动性与指数产品设计'
'申银万国_数量分析_2011年冬季量化投资策略研究之一_从技术分析到量化选股策略'
'申银万国_数量分析_2011年秋季量化投资策略研究之二_量化选股模型调仓策略选择'
'申银万国_数量分析_2011年秋季量化投资策略研究之三_风险中性下的量化选股策略'
'申银万国_数量分析_2011年秋季量化投资策略研究之一_市场情绪变化与股市涨跌'
'申银万国_数量分析_2011年夏季量化与指数化投资研究之二_寻找个股选择与行业配置的共振'
'申银万国_数量分析_2011年夏季量化与指数化投资研究之三_等权重：策略乎？基准乎？'
'申银万国_数量分析_2011年夏季量化与指数化投资研究之四-指数多样化与指数产品多元化'
'申银万国_数量分析_2011年夏季量化与指数化投资研究之一-守株待兔：从行业估值比较中寻找行业配置机会'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之八_量化策略中的样本空间选择'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之二_配对交易在指数增强中的应用及高频改进'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之六_量化策略中的因子选择再思考'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之七_从量化策略到实际投资'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之四_多层次的指数产品体系'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之五_多因素择时模型及2013年上证指数预测'
'申银万国_数量分析_2012年冬季金融工程研究之一_基于RSI的高频趋势策略研究'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程报告之二_基于分析师预期的量化策略研究'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程报告之六_负重前行'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程报告之三_股票配对交易研究'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程报告之五_上海股市底部特征演变及研判模型'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程报告之一_基金产品创新动态和投资策略'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程沙龙报告之四_投资组合分析及评价'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之八_跨越式的发展，多样化的套利'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之二_五维度解析绝对收益投资'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之九_基于均线系统的反转策略'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之六_指数分级基金要素、价值与投资策略'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之七_从投资者偏好到新股投资策略'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之三_从多头策略的量化到空头、多空策略'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之十_基于预期数据和财务预警的多空组合'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之四_在趋势中寻找金子'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之五_借一米阳光'
'申银万国_数量分析_2012年中国量化投资论坛系列报告之一_双向交易下的市场影响、投资策略及产品实施'
'申银万国_数量分析_2013年冬季金融工程研究之八_三层次把握ETF的投资与配置'
'申银万国_数量分析_2013年冬季金融工程研究之九_升级行业分类标准，完善行业配置策略'
'申银万国_数量分析_2013年冬季金融工程研究之六_事件选股新思路'
'申银万国_数量分析_2013年冬季金融工程研究之七_指数产品新标的：第三代指数'
'申银万国_数量分析_2013年冬季金融工程研究之十_从行业事件看行业的投资机会'
'申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之八_大指数时代下的产品策略'
'申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之二_新工具、新策略、新产品'
'申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之七_成长股牛市下的量化投资'
'申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之三_国债期货期现套利和基差交易策略研究'
'申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之十_事件策略值得期待'
'申银万国_数量分析_2013年申万量化投资论坛系列报告之五_创新产品下的投资变革'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之八_量化策略样本空间的大小与优化'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之二_国债期货套期保值策略'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之六_信号模型整合及SWQT模型修正'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之七_基于基金和分析师预期的量化行业配置策略研究'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之三_ETF产品创新带来投资策略革命'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之四_走近融资融券，发掘投资机会'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之一_机构投资者如何运用国债期货'
'申银万国_综合类产品_2013苏州量化投资论坛圆桌讨论纪要'
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'申银万国-超越中证500——+2014年下半年量化投资策略T(PPT)-351446'
'申银万国-对冲操作中的期指展期研究'
'申银万国-多角度成长共振,构造中证500绝对收益策略'
'申银万国-绝对收益之事件因子选股'
'申银万国-扩展样本空间,开拓多因子策略蓝海'
'申银万国-剖析牛基选股策略，寻找量化投资新思路'
'申银万国-申银万国2014下半年量化择时报告：业板相对强势将告一段落'
'申银万国-申银万国_量化策略_量眼看市,量化视角下的市场机会与风险'
'申银万国-申银万国记申银万国金融工程团队与您在一起的又一年：实用、全面、深入、创新'
'申银万国-申银万国量化策略：寻找风格投资的矛与盾'
'申银万国-寻找底部特征，挖掘潜在牛股'
'申银万国-隐含波动率曲面和套利策略'
'申银万国_基金策略_基金选择量化策略之二_持续稳健策略：牛市不输熊市稳进'
'申银万国_基金策略_基金选择量化策略之三_持续激进策略：熊市略输牛市大胜'
'申银万国_基金策略_基金选择量化策略之一_历史洞悉未来狙击基金白马'
'申银万国_量化策略_上证指数2013年3季度风险补偿系数预测_三季度市场估值水平依然上升乏力'
'申银万国_量化策略_上证指数2013年4季度风险补偿系数预测_四季度市场估值水平提升空间有限'
'申银万国_量化策略_推票蕴含的投资机会——卖方分析师重点报告效应研究'
'申银万国_数量分析-基于分红增长率的量化投资策略-挖掘现金分红增长公司投资价值'
'申银万国_数量分析_2012年秋季金融工程报告之二_基于分析师预期的量化策略研究报告'
'申银万国_数量分析_2013年夏季金融工程研究之六-信号模型整合及SWQT模型修正报告'
'申银万国_数量分析_成长股牛市下的量化投资-构建成长风格的量化模型'
'申银万国_数量分析_定向增发事件研究之二_基于定向增发预案公告日效应的量化投资策略研究'
'申银万国_数量分析_高管持股变动事件研究之二_构建基于高管增持事件的量化策略，获取超额收益'
'申银万国_数量分析_技术分析的量化运用系列研究之一_从技术分析到量化策略'
'申银万国_数量分析_破解企业价值的成长密码'
'申银万国_数量分析_市场风格量化研究之二_从分层风格特征中寻找投资机会'
'申银万国_数量分析_市场驱动因子分析之八-模型细节处理创造价值'
'申银万国_数量分析_市场驱动因子分析之九-市场阶段与因子表现'
'申银万国_数量分析_市场驱动因子分析之七-寻找不同行业的驱动因子'
'申银万国_数量分析_挖掘现金分红增长公司投资价值-基于分红增长率的量化投资策略'
'申银万国_数量分析_行业估值特征量化研究之三_相对低估行业动态组合策略研究'
'申银万国_数量分析_指数点位相同但风险大幅下降——从量化角度看上证综指十年零涨幅'
'申银万国_指数研究_指数增强产品与投资研究之二_基于量化选股策略实现指数增强'
'申银万国_指数研究_指数增强产品与投资研究之三_基于风格板块特征的权重优化策略'
'申银万国_指数研究_指数增强产品与投资研究之四_指数增强之事件策略'
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大类资产配置方法论及实践系列研究：
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之八-细想“投资时钟”的大类资产配置意义'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之二-立足历史，着眼未来'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之九-该怎么看待资金与资产的关系'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之六-ERP失灵？哪里出了问题？'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之七-风险拆分角度复盘十年A股行情'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之三_对全市场“股权风险溢价”的再思考'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之十-借鉴海外最新成果，使用风险模型识别市场风险变化'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之十二_揭秘股债轮动（下）：仔细复盘十一年来国内股债市场行情'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之十三-股债晴雨表引发的估值再思考'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之十四-国内外金融创新的发展路径及其对配置策略的启发'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之十五-另类资产如何进入配置的世界'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之十一_揭秘股债轮动（上）：配置眼中的长期和短期'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之五-资产配置是如何使用信用利差'
'申银万国_资产配置_大类资产配置方法论及实践系列研究之一-因归何类，由债券基金看机构投资组合绩效评价'
'申银万国_资产配置_资产配置的系统性思考-基于国内市场的配置投资应用介绍'
'申银万国_资产配置大类资产配置策略思想分析和配置主体行为的国际实证_这些年，组合配置持续关注的市场变量'