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上财金融学院金融计量课件（刘莉亚/邹平）

发布：shufe080607 | 分类：金融学

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第一个附件：刘莉亚第二个附件：邹平以下为刘莉亚的教学大纲，邹平老师授课的教学大纲请在附件中下载课程名称：金融计量学（课程名称英文：）FinancialEconometric授课教师：刘莉亚教学目的：通过本课程的学习，希望 ...

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第一个附件：刘莉亚
第二个附件：邹平

以下为刘莉亚的教学大纲，邹平老师授课的教学大纲请在附件中下载
课程名称：金融计量学
（课程名称英文：）Financial Econometric

授课教师：刘莉亚

教学目的：
通过本课程的学习，希望学生系统掌握金融领域中常用模型的建模原理、建模技术、模型估计与模型检验方法，并且通过具体案例的演示，加深学生对常用模型的掌握与应用，帮助学生在未来的工作实践中学会用规范且客观的方法对金融市场中的问题进行分析与预测。

课程内容：
本课程从内容上主要分以下几部分：
第一部分：课程预备统计知识的复习。这一部分主要讲授最小二乘法的思想与线性回归模型的建模思路，并在EVIEWS软件上为学生演示一个简单线性回归模型的实现过程。
第二部分：线性回归建模过程中常见的问题：异方差、自相关，以及多重共线性的检验与修正方法，同时为便于学生理解，我们将针对每一个具体的处理过程采用EVIEWS软件进行演示。
第三部分：时间序列数据的平稳性检验。在这一部分中，我们将引入时间序列中非平稳性的概念、识别技术，以及针对非平稳性序列的建模方法。当然，在这一过程中我们将选择具体的金融案例将有关方法的实现为学生做详细演示。
第四部分：联立方程模型、VAR模型的概念、构造及应用。这一部分我们着重讲解联立方程模型的适用情况、构建思路，及估计与检验方法。同时，着眼于时间序列在金融中应用的重要性，我们将特别讲解VAR模型的建模思路与估计，并且为便于理解，在对基本原理进行讲解过程中，我们也将结合金融领域中的具体案例来为学生演示具体的实现过程。
最后一部分，我们将重点对GARCH模型及其各种变形进行讲解，同样为便于学生掌握与应用，我们也将结合具体的金融案例以便于学生对相关知识点的理解与掌握，同时也有利于学生对相关建模技巧与数据处理技巧的把握与应用。
授课及考核方式：
授课方式：课堂讲解与案例演示相结合
考核方式：卷面成绩（70%）＋课堂提问与操作（20%）＋出勤率（10%）

先修课程：统计学、金融学

教材：邹平编，《金融计量学》，上海财经大学出版社，2005年7月。

参考文献：
1. Chris Brooks，《Introductory Econometric for Finance》,Cambridge University Press, 2002.
2. 周爱民等，《金融计量学》，经济管理出版社，2006年1月。
3．张学莹、金德环，《金融计量学教程》，上海财经大学出版社，2005年12月。

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