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关于利率互换的问题（张亦春金融市场学中的例题）

发布：piggyho | 分类：金融学

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张亦春金融市场学里的利率互换，先简单叙述一下原题：固定利率浮动利率甲：10%libor+0.3%乙：11。2%libor+1%乙由于借浮动利率有比较优势，所以借浮动利率，而甲借固定利率，共节省0.5%，在两者之间平分，则甲的实际利 ...

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张亦春金融市场学里的利率互换，先简单叙述一下原题：固定利率浮动利率
甲： 10% libor+0.3%
乙： 11。2% libor+1%
乙由于借浮动利率有比较优势，所以借浮动利率，而甲借固定利率，共节省0.5%，在两者之间平分，则甲的实际利率是libor+0.05%,乙的实际利率为10.95%。在张的书中提到甲支付给乙libor，以支付给甲9.95%。
我的问题有两个：第一交换的是利差，所以甲乙相互支付的利率如果同等幅度变化，对于利差没有任何影响，那么张的书中提到甲给乙libor，乙给甲9.95%的结果有啥意义？
第二甲实际上无论借浮动利率还是固定利率都是有绝对优势的，那么甲同时借入两种利率的贷款，再将固定利率贷款借给乙，假设是11%吧，那么甲相当于借浮动利率节省了1%，比互换后节省的0.25%要多，而且乙也能节省0.2%（11.2%-11%）

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