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[讨论]关于面板数据模型的选定

发布：lynn_one | 分类：数据分析

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论坛上似乎有很多讨论,包括金禾的笔记,但我始终觉得不清楚: 固定效应和随机效应究竟是从检验结果来看(即使是检验结果,连老师的笔记中也说了B-P检验和hausman检验的问题),还是从经济学含义上更好呢?有的 ...

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论坛上似乎有很多讨论,包括金禾的笔记,但我始终觉得不清楚: 固定效应和随机效应究竟是从检验结果来看(即使是检验结果,连老师的笔记中也说了B-P检验和hausman检验的问题),还是从经济学含义上更好呢?有的人认为从检验结果,但我也看到有的文章中即使hauman检验说应该用固定效应,但作者也选择分析了随机效应的.从实证的角度看,90%以上的hausman检验都会选择固定效应 此外,在有异方差等情况下(在现实情况下这似乎更多吧),fgls应该是更好的选择,但很多文章中似乎并不考虑这个问题,通常只是在固定效应和随机效应中进行选择,令人困惑. 我觉得搞清这个问题很重要,因为这是研究的前提.有时候不同的选择结果相差很大,不弄明白,在我看来,经济学的实证研究就有些象数学游戏了.

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