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[经管数据集] 个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年8月）xlsx和dta格式 [推广有奖]

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Whatsappp 企业认证  学生认证  发表于 2022-9-3 22:56:41 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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个股买卖价差

数据区间
2003年-2022年8月的日度数据，共 1124 万条数据
上市公司A股

字段说明
变量定义
证券代码
交易日期
相对报价价差（等权平均）（卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。
相对有效价差（等权平均）2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。
相对报价价差（时间加权平均）（卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
相对有效价差（时间加权平均）2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
相对报价价差（成交量加权平均）（卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
相对有效价差（成交量加权平均）2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
相对报价价差（成交金额加权平均）（卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
相对有效价差（成交金额加权平均）2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
有效数据条数进行以上计算时所用到的高频L1数据条数。

使用日内高频数据计算

数据截图

2240050ealgl2gyoj2evea.jpg




相关文献：
张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指标的检验——基于买卖价差的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2013.






数据量比较大放在百度网盘
excel格式的有600多M
dta格式988M汇总在一起的，可以直接使用


个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年8月）xlsx和dta格式 (76 Bytes, 需要: RMB 35 元)




补充内容 (2024-3-22 17:04):
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2024年2月）xlsx和dta格式
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Whatsappp 企业认证  学生认证  发表于 2022-9-3 23:43:11 |只看作者 |坛友微信交流群
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soleeeee 学生认证  发表于 2022-9-12 19:58:28 |只看作者 |坛友微信交流群
请问数据来源是哪个数据库呢？

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Whatsappp 企业认证  学生认证  发表于 2022-9-12 22:10:40 |只看作者 |坛友微信交流群
soleeeee 发表于 2022-9-12 19:58
请问数据来源是哪个数据库呢？
gta   

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报纸
jxapp_54189 发表于 2023-4-22 18:56:35 |只看作者 |坛友微信交流群
已经购买，可以加一下联系方式嘛？想要获得2022年9月至2023年5月的一些数据

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Whatsappp 企业认证  学生认证  发表于 2023-4-22 22:38:47 |只看作者 |坛友微信交流群
jxapp_54189 发表于 2023-4-22 18:56
已经购买，可以加一下联系方式嘛？想要获得2022年9月至2023年5月的一些数据
好的， 3610098754

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7楼
Whatsappp 企业认证  学生认证  发表于 2024-3-22 17:04:51 |只看作者 |坛友微信交流群
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2024年2月）xlsx和dta格式
https://bbs.pinggu.org/thread-11758099-1-1.html

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