wind下载的日度数据如何用stata转换成面板数据？

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请教各位大神，我在wind上在下载期权历史波动率，因为时间较短想选取每个交易日的数据作面板回归，但是出现以下问题。
白糖hv面板数据.dta (16.13 MB)

2019-4-20 23:31:27 上传

附上数据

运用以下代码将数据转换成面板：
reshape long a, i(index) j(time)

就发现只有偶数结尾的天数进入面板中，奇数天数未能进入面板处理。


之前我用年度数据按照这种方法处理不会出现这样的问题。请教大家日度数据要怎么用stata进行操作才能考虑所有时间样本呢？

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关键词：历史波动率 日度数据 数据转换 年度数据 面板回归

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2.        请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

附上原始数据，请求帮忙！ stata实验所用数据.xlsx (547.74 KB)

2019-4-21 09:54:39 上传

我下了你的数据看了一下。你的代码理论上讲应该没问题，但是reshape尽量不要这么用，j的数量太多了。出问题也完全有可能。

建议你先用excel把数据横竖方向对调(这个在excel的粘贴选项里面)，然后再贴到stata里。这就可以直接跑回归用了。

你要是那个时候还要面板数据那就再用reshape long. 这样的话j的数量就少多了。

没碰到过这种情况，帮顶求大神解答~

这个有帮助吗？ https://www.jianshu.com/p/ab4bc2ead75e。

hoguo15 发表于 2019-4-21 10:52
我下了你的数据看了一下。你的代码理论上讲应该没问题，但是reshape尽量不要这么用，j的数量太多了。出问题 ...

我尝试了一下 但是如果把行列交换 j 就不是时间了 用j（time）的时候就会报错“time contains all missing values” 请问是不是我理解错了呢 能不能具体说说要怎么操作呢 非常感谢！

浪里小白条 发表于 2019-4-23 11:31
我尝试了一下 但是如果把行列交换 j 就不是时间了 用j（time）的时候就会报错“time contains all missin ...

请先 ssc install fastreshape，然后试试

1. use "E:\wind.dta", clear
   
2. drop a
   
3. fastreshape long a, i(index time)

复制代码

浪里小白条 发表于 2019-4-23 11:31
我尝试了一下 但是如果把行列交换 j 就不是时间了 用j（time）的时候就会报错“time contains all missin ...

不会还没解决吧。这几天比较忙没看论坛哈不好意思。

我猜是因为你没有加string这个选项。stata这点比较不科学，应该把string设置成为默认选项。
我帮你搞了一下。从excel粘过来之后用下面的代码：

gen date = substr(index, 2, 8)
destring date, replace
drop index
gen year = floor(date/10000)
gen month = floor((date - 10000*year)/100)
gen day = date - year *10000 - month*100
order year month day
gen td = mdy(month, day, year)
drop year month day date
reshape long sr, i(td) j(spec) s


会得到下面的数据。这大概是你要的了。注意我reshape后面的s选项。
data.dta (830.41 KB)

2019-4-28 13:39:01 上传

数据

楼主你的问题解决了吗？我也遇到了类似问题，可以交流一下解决方法吗？