经典的计量经济学回归模型要求变量是平稳的,因为对非平稳序列进行建模往往会出现伪回归,出现伪回归的原因可能是两个变量随着时间的推移都表现出向上或向下的趋势,从而导致两个没有实际关系的变量在进行回归时却出现显著为正或为负的关系。如果为了满足平稳性要求对变量进行差分,然后重新回归又会丧失很多原始数据的长期信息,使得效果大打折扣。协整理论就是针对非平稳时间序列的理论,这种方法一经问世,便得到众多经济学人的广泛运用,但是任何好的方法都不是万能的,过度滥用此方法往往也会得不偿失。协整理论认为几个不平稳的变量经过线性组合有可能变为平稳的,那么这种平稳的线性组合被称为协整方程。除此之外还要提醒大家,对于平稳性的检验也很重要,有时候需要同时借助自相关图和ADF检验才能得出比较准确的结论。
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