关于脉冲响应和方差分解

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我做了一个VEC模型，在这过程中我先构建了一个滞后1阶的VAR模型，然后检验了协整关系，然后构建了VEC模型得到了变量之间的长期关系。但是我还想做一个脉冲响应和方差分解来分析自变量对因变量的短期冲击。那么我是在VAR模型中做呢还是在VEC模型中做呢？好像这两个模型都可以进行脉冲响应和方差分解，而且结果还不太一样。
请各位大哥大姐不吝赐教啊！
谢谢大家！

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关键词：方差分解 脉冲响应 VEC模型 VAR模型 AR模型 因变量 自变量 大哥 而且 模型

分析脉冲响应函数必须以I（0）变量构成的VAR为基础。VEC可以看作是含有协整约束的VAR模型，一般应用于具有协整关系的非平稳序列的建模。VEC的变量一般不是I（0）的，所以应该在VAR下做，而且必须是I（0）变量构成的VAR。

谢谢楼上大哥！
我请教了一下老师，老师也是建议我做VAR模型的脉冲响应。

支持

学习了~~

eatea 发表于 2012-7-8 00:36
分析脉冲响应函数必须以I（0）变量构成的VAR为基础。VEC可以看作是含有协整约束的VAR模型，一般应用于具有协 ...

就是说，如果原始数据一阶平稳，需要对差分数据建立VAR才可以进行脉冲响应和方差分解吗？

wuxue0 发表于 2013-5-31 11:01
就是说，如果原始数据一阶平稳，需要对差分数据建立VAR才可以进行脉冲响应和方差分解吗？

是的

eatea 发表于 2013-6-3 22:19
是的

但是看张晓彤、易丹辉的书，不是VAR平稳就可以了吗？都没有要求必须是通过单位根检验的数据啊

wuxue0 发表于 2013-6-4 09:08
但是看张晓彤、易丹辉的书，不是VAR平稳就可以了吗？都没有要求必须是通过单位根检验的数据啊

如果不平稳就需要存在协整关系。你想说的应该VAR稳定吧

eatea 发表于 2013-6-4 14:07
如果不平稳就需要存在协整关系。你想说的应该VAR稳定吧

是啊。原始数据一阶平稳。原始数据存在协整关系。建立的VAR模型能够通过单位根检验，可以进行脉冲分析、方差分解。