楼主: fuzixi1125
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[回归分析求助] 求助：原方程中X还有平方项及交互项，怎么进行工具变量回归 ? [推广有奖]

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fuzixi1125 发表于 2016-9-5 15:35:52 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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各位老师同学，求助：


存在内生变量为X，原方程中还有X的平方项及交互项X*M和X*N，而且该内生变量有2个工具变量Z1，Z2，怎么进行工具变量回归?

原始的方程是： regY X X^2 X*M X*N，即有平方项，又有两个交互项，而且有两个工具变量，怎么进行工具变量回归呢?求助求助！谢谢大家！


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关键词：工具变量 平方项 交互项 内生变量 求助求助 而且

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沙发
fuzixi1125 发表于 2016-9-5 15:51:34 |只看作者 |坛友微信交流群
求大神指导。。。。。

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藤椅
fuzixi1125 发表于 2016-9-5 15:52:01 |只看作者 |坛友微信交流群
求大神指导。。。。。

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板凳
黃河泉 在职认证  发表于 2016-9-5 16:11:12 |只看作者 |坛友微信交流群
刚刚回答过类似问题：
  1. foreach v in z1 z2 {
  2.   gen `v'2 = `v'^2
  3.   gen `v'm = `v'*m
  4.   gen `v'n = `v'*n
  5. }
  6. ivreg2 y (x x2 xm xn = z1 z2 z12 z22 z1m z2m z1n z2n), robust
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报纸
fuzixi1125 发表于 2016-9-5 21:38:06 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2016-9-5 16:11
刚刚回答过类似问题：
谢谢您~不过我还不是很明白。。
foreach v in z1 z2中的v是什么呢？

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黃河泉 在职认证  发表于 2016-9-6 07:50:46 |只看作者 |坛友微信交流群
fuzixi1125 发表于 2016-9-5 21:38
谢谢您~不过我还不是很明白。。
foreach v in z1 z2中的v是什么呢？
看來你是 Stata 的初學者，請忘了我的指令！直接利用 gen 去產生你所需要的各平方與交叉項！
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7楼
fuzixi1125 发表于 2016-9-6 10:06:39 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2016-9-6 07:50
看來你是 Stata 的初學者，請忘了我的指令！直接利用 gen 去產生你所需要的各平方與交叉項！
确实是初学者，接触stata不到一周。。。不过好像看懂了，v是变量，您用了循环命令。。。非常感谢对新人的指导！

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8楼
731514106 发表于 2017-10-21 20:43:01 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2016-9-5 16:11
刚刚回答过类似问题：
请教下您，存在平方项的模型如何使用两阶段工具变量法呢？

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9楼
黃河泉 在职认证  发表于 2017-10-22 07:48:14 |只看作者 |坛友微信交流群
731514106 发表于 2017-10-21 20:43
请教下您，存在平方项的模型如何使用两阶段工具变量法呢？
请写出你的回归与问题！

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10楼
731514106 发表于 2017-10-22 10:41:43 |只看作者 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2017-10-22 07:48
请写出你的回归与问题！
我的模型为Y=X+X^2，理论分析认为X是内生变量，如果用两阶段最小二乘法的话，第一阶段需要用工具变量对内生变量回归，但是X是内生变量，X^2也是内生变量，该怎么做第一阶段的回归呢？我找出x的工具变量为其一阶滞后项，X^2的工具变量为x^2的一阶滞后项，已经用xtivreg2做了第二阶段xtivreg2 Y  yr2-yr7 ind2-ind13 (X X^2=l.X l.X^2),fe

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