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mopycat 发表于6楼 查看完整内容
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Pairwise Granger Causality Tests Date: 05/22/09 Time: 15:01 Sample: 2004Q1 2008Q4 Lags: 2 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability X does not Granger Cause Y 18 16.6782 0.00026 Y does not Granger Cause X 24.4942 3.9E-05 还有就是这个表……是说两个没有因果关系呢还是互为因果关系!?
谢谢
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mopycat 发表于 2009-8-11 21:48 步骤: 1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ,看F值、p值和AIC值 2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2,看F值、p值和AIC值 3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3,看F值、p值和AIC值 ……依次加大滞后阶数,并自己列出一个表格,表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。 判断阶数的标准:取AIC的值最小的阶数为最终阶数 判断因果关系的标准:看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值,自己设一个置信度比如95%,如果F值大于F(0.05),P值小于0.05,则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小,F值很大,基本可以判断X是导致Y的原因,Y是导致X的原因。
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