请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: rojenny
4065 5

请教谢为安金融工程一道利率期货价格的题目 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

23%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
19 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
163 点
帖子
10
精华
0
在线时间
10 小时
注册时间
2008-8-15
最后登录
2012-3-30

rojenny 发表于 2011-1-3 11:27:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
2月18日(星期五)现金市场上,1个月、2个月、3个月及6个月的英镑LIBOR分别为13.6875%,13.4375%,13.1250%,12.6250%。3月英镑利率期货合约的到期日是3月16日(星期三),显然,合约的最后交易日的存款的正常起息日为3月18日(星期五),合约的最后交易日的存款的到期日为6月20日(星期一)(实际上是6月18日星期六到期)。求3月16日的3个月英镑利率期货的理论价格。

书上直接得出了结论:
ts=0.0767    tL=0.3342   tF=0.2575   is=13.6875%    由题中给出的利率推算出iL=12.9565%
计算出iF=0.1261,p=100-0.1261*100=87.39

到底怎么算的呀
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:金融工程 期货价格 利率期货 期货价 LIBOR 价格 题目 工程 利率期货 安金融

vertigo 发表于 2011-1-3 13:19:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
I couldn't replicate the answer, but several things need to be emphized.
1) Libor GBP convention is "ACT/365", that's why he gave <ts=0.0767,tL=0.3342....>. A little confused is tF=0.2575. This DCF( day count fraction) implies 94 days from 18-Feb, so end date of this DCF is 23-May, different from 18-May of 3M. Don't know why, maybe because holiday adjusment.
2) We need build a yield curve here. So assupmtion on how to interpolation need to be specified. Linear interpoaltion or sth else...
3) The contract you said is a future, what we can get from yield curve is a forward rate. This needs a convexity adjustment.
So can you list more about this question? or check what the auther explained before the exercise.
I want to be an excellent quant!

使用道具

rojenny 发表于 2011-1-3 15:45:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
老师是提示说要用到线性插值

但是我还是不会做。。。。。

还有,书上的题目就是这样的,没有遗漏

使用道具

rojenny 发表于 2011-1-3 20:47:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶上去!iL是怎么算的啊

使用道具

rojenny 发表于 2011-1-4 19:50:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没人回答,我再顶!

使用道具

rojenny 发表于 2011-1-5 13:09:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
唉,再顶两天,再没人回答就让它沉吧。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 08:59