请教谢为安金融工程一道利率期货价格的题目

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2月18日（星期五）现金市场上，1个月、2个月、3个月及6个月的英镑LIBOR分别为13.6875%，13.4375%，13.1250%，12.6250%。3月英镑利率期货合约的到期日是3月16日（星期三），显然，合约的最后交易日的存款的正常起息日为3月18日（星期五），合约的最后交易日的存款的到期日为6月20日（星期一）（实际上是6月18日星期六到期）。求3月16日的3个月英镑利率期货的理论价格。

书上直接得出了结论：
ts=0.0767    tL=0.3342   tF=0.2575   is=13.6875%    由题中给出的利率推算出iL=12.9565%
计算出iF=0.1261，p=100-0.1261*100=87.39

到底怎么算的呀

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关键词：金融工程 期货价格 利率期货 期货价 LIBOR 价格 题目 工程 利率期货 安金融

I couldn't replicate the answer, but several things need to be emphized.
1) Libor GBP convention is "ACT/365", that's why he gave <ts=0.0767,tL=0.3342....>. A little confused is tF=0.2575. This DCF( day count fraction) implies 94 days from 18-Feb, so end date of this DCF is 23-May, different from 18-May of 3M. Don't know why, maybe because holiday adjusment.
2) We need build a yield curve here. So assupmtion on how to interpolation need to be specified. Linear interpoaltion or sth else...
3) The contract you said is a future, what we can get from yield curve is a forward rate. This needs a convexity adjustment.
So can you list more about this question? or check what the auther explained before the exercise.

老师是提示说要用到线性插值

但是我还是不会做。。。。。

还有，书上的题目就是这样的，没有遗漏

顶上去！iL是怎么算的啊

没人回答，我再顶！

唉，再顶两天，再没人回答就让它沉吧。