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金融工程（经济管理类课程教材·金融系列）

作　　者：林清泉

出版社：中国人民大学出版社

出版时间：2009-6-1

版　　次：1

印刷时间：2009-6-1

I S B N：9787300107776

内容简介

　　本书较为全面地介绍了金融工程的理论应用知识，而且结构上较为清晰、语言上比较浅显。从框架结构上看，本书共由四篇组成——金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。
金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。
金融工程理论篇是本书的核心部分，主要内容包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。
金融衍生产品篇是以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准，并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。
金融工程技术与管理篇的主要内容包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用，主要介绍可转换债券、股票期权以及实物期权。　　　　　

作者简介

　　林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。

第一篇金融工程概述篇
第一章金融工程概述
第一节金融工程的界定
第二节金融工程的分析方法
第三节金融工程和金融创新
第二章金融工程的产生和发展
第一节从金融学到金融工程学
第二节金融工程发展的因素
第三节金融工程的发展趋势
第四节金融工程在中国的发展
第三章金融工程和金融风险管理
第一节金融工程和金融风险管理
第二节金融风险管理的新工具——金融衍生工具
第二篇金融工程理论篇
第四章资产组合理论
第一节传统的资产组合管理和现代资产组合理论
第二节马科维茨的资产组合理论
第五章资本资产定价理论
第一节资本资产定价模型
第二节套利定价模型
第六章有效市场理论
第一节有效市场假设概述
第二节有效市场假设下的投资管理
第三节有效市场假设的实证检验
第四节研究市场有效性的重要方法——事件研究
第五节我国股市有效性的游程检验
第七章无套利分析方法
第一节 MM定理
第二节状态价格定价方法
第三节对可赎回债券价格的简单分析
第八章期权的损益及二叉树模型
第一节期权及其组合的损益
第二节期权定价的二叉树模型
第三节以债券为标的资产的期权定价二叉树模型
第四节 n期欧式期权的定价模型
第九章期权定价公式及其应用
第三篇金融衍生产品篇
第十章以货币为基础的衍生工具
第十一章以利率为基础的衍生工具
第十二章以权益为基础的衍生工具
第四篇金融工程技术与管理篇
第十三章汇率风险管理
第十四章利率风险管理
第十五章股票价格风险管理
第十六章信用风险管理

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