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CIR模型
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谁有科克斯(Cox),英格索尔(Ingersoll)和罗斯(Ross)发表的两篇论文,最好中文版。
CIR模型-定义在20世纪80年代中期,科克斯(Cox),英格索尔(Ingersoll)和罗斯(Ross)连续发表了两篇 ... |
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CIR模型model的是什么利率
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如题,虽说是short rate, 我理解是spot rate or zero rate?不知对不对,是不是可以直接用来作为未来t时刻现金流1的贴现因子exp(-rt)? |
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什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子
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什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子
什么是CIR模型
在20世纪80年代中期,约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔(Jonathan E. Ingers ... |
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求举一个CIR模型的应用的具体的例子
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谁能举一个CIR模型应用的具体的例子啊,一定要足够具体,谢谢啊,找不到个好的实例真是让人痛苦啊 |
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求问:CIR模型下的风险市场价格?
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最近上金融工程课,讲到Vasicek、CIR等利率期限结构的动态均衡模型,以及以此为基础的债券(视为以利率为基础金融工具的衍生品)定价问题。这是1977、1985年的两篇JFE、Econometrica,国内也 ... |
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用EVIEWS做两因素CIR模型的估计,状态空间模型怎么写啊,还有超参数的初始值怎么设定
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用EVIEWS做两因素CIR模型的估计,状态空间模型怎么写啊,还有超参数的初始值怎么设定啊?请高人指点一下,论文要用啊。
r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2 ... |
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用非常紧急!EVIEWS做两因素CIR模型的估计,状态空间模型怎么写啊
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用EVIEWS做两因素CIR模型的估计,状态空间模型怎么写啊,还有超参数的初始值怎么设定啊?请高人指点一下,论文要用啊。
r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2 ... |
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CIR模型有什么用呢?
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CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型建立的初衷就是对国债收益率曲线的运动进行刻画
我承认CIR中对于均值回复的刻画是符合常理的,
但是,CIR(和类似的模型)的致命缺陷是把期限结构看成了一个纯数学的随 ... |
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【弱问】CIR模型
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弱弱的问一下:
CIR模型里面的那个布朗运动是在什么测度下的标准布朗运动?是风险中性测度还是真实世界测度? |
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[求助]CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程
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CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程!
主要是对其公式,如何求出其解析解!另,具体采用数值方法,如何计算!谢谢! |
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CIR模型MATLAB程序
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CIR模型MATLAB程序 |
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请问eviews的卡尔曼滤波可以回归两因素的CIR模型吗?
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看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型
而EVIEWS就有卡尔曼滤波,而且操作很简便
所以想问问使用EVIEWS能不能估计
关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布
比如假设波动率参数服从倒 ... |
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请问谁会用mcmc做cir模型估计?
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使用MCMC(马尔科夫蒙特卡洛法)对均衡利率模型CIR进行供估计
结果碰到许多问题
想找个会在软件上(如WINBUG或MLwin)运行mcmc的咨询一下
可以有酬劳,多谢啦! |
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[求助]怎么估计CIR模型的利率参数?
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<p>如题!请大侠们指教!</p><p>越详细越好!</p><p>怎么用Eviews操作?</p> |
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[求助]利率期限结构的CIR模型的估计问题
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利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.看 ... |
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[求助]急!急!请问cir模型的利率调整速度怎么求出来啊
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如题,请问cir模型dr=a(b-r)dt+δdz中的a怎么求出来啊。谢谢!急!!!! |
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紧急求助:谁知道CIR模型(均值回复的随机利率模型)参数怎么校准?
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求助:谁知道CIR模型(均值回复的随机利率模型)参数怎么校准?CIR的:参数1:均值回复速度; 参数2:利率长期均值; ... |
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[求助]CIR模型的数值公式
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CIR模型关于短期利率的递推公式,非微分方程公式。谢谢! |