楼主: 两袖樱
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[问答] R语言ADF检验怎么看结果? [推广有奖]

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各位大神 请问这个结果算是平稳还是非平稳呢?
ADF检验中 Type1、2、3中是不是只要有一个小于0.05(我选的α=0.05)都算是平稳?
Type2中0.01和Type3中的0.0349都小于0.05 但是Type1中都大于0.05 应该怎么看呢?




Augmented Dickey-Fuller Test
alternative: stationary

Type 1: no drift no trend
     lag    ADF p.value
[1,]   0 -0.765   0.396
[2,]   1 -0.746   0.402
[3,]   2 -0.527   0.480
Type 2: with drift no trend
     lag   ADF p.value
[1,]   0 -3.93   0.010
[2,]   1 -2.69   0.093
[3,]   2 -2.09   0.298
Type 3: with drift and trend
     lag   ADF p.value
[1,]   0 -3.81  0.0349
[2,]   1 -2.67  0.3064
[3,]   2 -2.05  0.5346
----
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

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关键词:ADF检验 F检验 ADF R语言 Alternative

沙发
oliyiyi 发表于 2024-6-3 14:21:52 |只看作者 |坛友微信交流群
Type 1 模型:在所有滞后阶数下,我们不能拒绝原假设,即时间序列可能存在单位根(非平稳)。
Type 2 模型:在滞后阶数为 0 时,我们可以拒绝原假设,认为时间序列是平稳的。但在滞后阶数为 1 和 2 时,我们不能拒绝原假设。
Type 3 模型:在滞后阶数为 0 时,我们可以拒绝原假设,认为时间序列是平稳的。但在滞后阶数为 1 和 2 时,我们不能拒绝原假设。

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