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楼主: pannideguang

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[经验分享] 关于平稳序列的概念，我来扫盲了，直打万人脸！ [推广有奖]

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楼主

pannideguang 发表于 2013-12-22 17:01:18 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列，只要这个序列最终可以趋于一个线性函数，该序列就是稳定的，就可以直接进行回归，回归的结果也绝不会存在伪回归现象！！
因此国内许多计量统计教材上说：“因为一个时间序列有明显的上升或下降趋势，就把这个序列判定为非平稳序列”，这种说法是错误的，这实际上是教材作者没有理解外文原著的意思，或者是因为英文水平不够高。
这也就解释了为什么某些明显带有上升或下降趋势的时间序列的ADF检验结果是平稳的！

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关键词：平稳序列非平稳时间序列 ADF检验时间序列计量统计人均GDP 英文统计外文

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沙发

pannideguang 发表于 2013-12-22 17:50:11 |只看作者 |坛友微信交流群

没有不同意见？

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藤椅

思想线 发表于 2013-12-23 16:30:17 |只看作者 |坛友微信交流群

颠覆了。。。老师还挂在嘴边的真理

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板凳

pannideguang 发表于 2013-12-24 23:02:01 |只看作者 |坛友微信交流群

有很多人真的被误导了

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报纸

vividboy 发表于 2014-5-16 13:00:21 |只看作者 |坛友微信交流群

能再消息的说明下吗？感觉还是不太懂。

Welcome to the real world, it sucks! You gonna love it:)

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地板

pertain

发表于 2014-5-16 13:29:51 |只看作者 |坛友微信交流群

你自己被打脸了吧？

Stationary process
From Wikipedia, the free encyclopedia

In mathematics, a stationary process (or strict(ly) stationary process or strong(ly) stationary process) is a stochastic process whose joint probability distribution does not change when shifted in time. Consequently, parameters such as the mean and variance, if they are present, also do not change over time and do not follow any trends.

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