【月度】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2022年结果

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股价同步性

年度股价同步性版本https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性版本https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html

1、计算说明

---

    不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法

第一种

第二种

第三种

    第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信息含量的经验证据（朱红军）
    第二种参考文献 信息透明度、机构投资者与股价同步性（王亚平）
    第三种参考文献 分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究（伊志宏）

   （文献更新在附件里面）

       回归后用以下公式计算股价同步性：对数化处理

      指标解释：

• Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率
• Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权的平均收益率
• Rm,t-1指的是A股所有股票在第t-1日经流通市值加权的平均收益率
• Rl,t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准（各年有可能发生变动），以公司流通市值为权重，所在行业剔除本公司股票的其他股票加权平均得到的平均收益率（制造业用二级分类，其他行业用大类）
• Rl,t-1指的是第t-1日行业平均收益率
  

2、数据说明

---

• 原始数据包含：日个股回报率、综合日市场回报率以及行业代码和交易状态
• 数据格式为：dta格式（stata14及以上版本）  最后计算结果格式有Excel格式
• 选取2000—2022年沪深两市A股上市公司为研究对象
• 剔除了每月交易天数小于10（具体可以根据需要调整）的样本，以便有效估计
• 字段包含以2012年证监会行业标准
• 结果提供交易状态可用筛选：正常交易、ST、*ST、PT、退市整理期
  

3、结果说明

---

数据截图

其中
R2_1、R2_2、R2_3分别对应以上说明的三种方法计算出来的拟合优度
SYN1、SYN2、SYN3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价同步性

各年份数据量

缩尾后描述性统计

相关性分析

4、附件下载

---

数据里面包含两份结果：一份是剔除金融行业剔除ST、*ST和PT的结果，一份是未剔除版本

【月度】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码（2000-2022年） (76 Bytes, 需要: RMB 48 元)

2023-2-14 23:44:08 上传

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CRITIC赋值法确定权重计算综合指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
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上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11062304-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11371583-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11234922-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-108913910-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11130522-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11379695-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11371454-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11049067-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10908224-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10909277-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11359895-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-10897945-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-10989163-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11123177-1-1.html
控股股东股权质押数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告	https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细	https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-10939520-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11170341-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-10973403-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-10973743-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11064520-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11064532-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11042438-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-10988151-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11030598-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11064367-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11068614-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11018065-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11073517-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11072072-1-1.html
市场化指数推算至2020年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
市场化指数推算至2021年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2021年细分指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10985352-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据推算至2021年	https://bbs.pinggu.org/thread-11256424-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境推算至2021年	https://bbs.pinggu.org/thread-11257960-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-11015235-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11122984-1-1.html
多元化经营	https://bbs.pinggu.org/thread-11123666-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11125945-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11125985-1-1.html
管理者过度自信	https://bbs.pinggu.org/thread-11127536-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-11124705-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11066143-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11128146-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11129088-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-11049070-1-1.html
产品市场集中度和竞争力	https://bbs.pinggu.org/thread-11060358-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉	https://bbs.pinggu.org/thread-11066128-1-1.html
历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11124606-1-1.html
业绩预告准确性和精确性	https://bbs.pinggu.org/thread-11124564-1-1.html
分析师关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11066135-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）	https://bbs.pinggu.org/thread-11069978-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）	https://bbs.pinggu.org/thread-11070414-1-1.html
战略调整度	https://bbs.pinggu.org/thread-11070488-1-1.html
管理者能力	https://bbs.pinggu.org/thread-11139868-1-1.html
公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11053391-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11070547-1-1.html
公司治理质量	https://bbs.pinggu.org/thread-11123684-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11124978-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-10675555-1-1.html
关键审计事项	https://bbs.pinggu.org/thread-11127382-1-1.html
高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-10618584-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-11123549-1-1.html
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市场投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10966997-1-1.html
个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11123463-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11073319-1-1.html
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企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11210602-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11371546-1-1.html
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权益资本成本
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