机构投资者异质性
1、计算说明
采用时间和行业两个维度研究机构投资者的异质性。
具体计算公式为:
变量说明:
2、数据说明
- 原始数据格式为:xlsx格式(2000-2021年),计算结果区间在2003-2021年
- 代码格式:do文件(Stata14及以上版本),用低版本出现乱码,但还是可以用记事本打开,有详细的注释,包含数据处理过程
- 本文选取2000-2021年沪深两市的A股上市公司为研究对象,机构投资者持股的数据来源于Wind。
- 行业包含以2012年的证监会行业标准,制造业使用二级分类,其他行业使用大类,本文剔除金融行业,如果不需要可以把对应代码删掉即可(公司的所属行业以2021-12-31所属行业为准)
- 对连续变量在1% 和99%分位数上进行缩尾处理
3、附件下载
计算结果展示
计算结果各年数据量
附件内容包含
- 代码[momingqimiao7].do
- 文献1:机构投资者异质性与盈余管理_李争光.pdf
- 文献2:机构投资者类型_股权特征和自愿性信息披露_牛建波.pdf
- 机构投资者持股数据.xlsx
- 行业代码.dta
- 行业代码.xlsx
- 计算结果.dta
- 计算结果.xlsx
经管之家:momingiqmiao7
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补充内容 (2023-5-22 10:33):
【推荐】机构投资者异质性计算Stata代码(附2000-2022年数据) 稳定型、交易型
https://bbs.pinggu.org/thread-11504651-1-1.html