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股权质押、信息不对称与股价崩盘风险

变量说明

---

类型	变量	变量定义
被解释变量	\[NCSKEW_{t+1}\]	第t年的公司股票负收益偏态系数
	\[DUVOL_{t+1}\]	第t+1年的公司股票收益率上下波动的比率
解释变量	\[Pledgedum_{t}\]	虚拟变量，若t年度公司存在大股东股权质押行为则取1，Pledge  dum否则取0，衡量股权质押交易行为的发生
	\[PledgePre_{t}\]	连续变量，等于第t年的大股东股权质押比率，衡量大股东股权质押程度
	\[AbsACC_{t}\]	第t年的公司可操控性应计的绝对值，依据修正的模型计算
控制变量	\[NCSKEW_{t}\]	第t年的公司股票负收益偏态系数
	\[Size_{t}\]	第t年的公司规模，等于t年度公司总资产的自然对数
	\[Lev_{t}\]	第t年的公司的资产负债率
	\[Roe_{t}\]	第t年的净资产收益率，衡量公司的盈利能力
	\[MB_{t}\]	第t年的公司的市值账面比，等于（年末股价x流通股股数+每股净资产x非流通股股数）/净资产
	\[Rdtvr_{t}\]	第t年的超额股票换手率
	\[Sigma_{t}\]	第t年的特定周收益率的年标准差
	\[Ret_{t}\]	第t年的特定周收益率的年均值
	\[Industry\]	虚拟变量，当样本属于某个行业时，虚拟变量取1，否则取0
	\[Year\]	当样本属于某个年度时，虚拟变量取1，否取0

参考文献

---

李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学.

数据说明

---

被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2023年，解释变量和控制变量数据区间2013-2022年样本的筛选过程如下:

• 剔除金融和保险行业的公司数据，这是因为与其他行业相比，金融、保险行业在经营业务和财务情况方面存在较大的差异，为减少甚至消除其对研究结果的干扰，将金融、保险行业的上市公司数据剔除
• 剔除ST特别处理的公司数据
• 剔除已退市的公司数据
• 剔除主要相关变量缺失的公司数据
• 为了降低极端值的影响，对所有连续变量上下1%分位进行了Winsorize 缩尾处理
  

结果说明

---

主要变量的描述性统计

相关性分析



分样本T检验分析


股权质押与股价崩盘风险回归分析（括号内为公司层面聚类标准误调整的t统计量）



信息不对称程度与股价崩盘风险




信息不对称对股权质押与股价崩盘风险关系的影响



股权质押与股价崩盘虛拟变量回归结果




重新以股权质押比率(Pledge_pre)，即大股东质押的股份数占所持有的股份数的比率作为解释变量进行多元线性回归分析


PSM匹配检验


PSM匹配后样本回归结果


工具变量法 - 两阶段最小二乘法回归2SLS（选取t年行业平均的质押水平和t年该省份平均的质押水平作为工具变量）


更长的预测窗口
被解释变量选择t+2期的NCSKEW和DUVOL





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经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11746880-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
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股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11745492-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11632288-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11758173-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11704619-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11540477-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11730953-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11728371-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11714646-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11714781-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11743241-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11527241-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11758212-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11760371-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512635-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11512638-1-1.html
企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11514222-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-11408292-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11504651-1-1.html
压力敏感型和压力抵制型机构投资	https://bbs.pinggu.org/thread-11574969-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11536902-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11503065-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2022年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2021年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11512143-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境	https://bbs.pinggu.org/thread-11512146-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11758194-1-1.html
多元化经营	https://bbs.pinggu.org/thread-11550314-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法和OLS与固定效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11512208-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11512265-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法-宋敏	https://bbs.pinggu.org/thread-11526077-1-1.html
管理者过度自信	https://bbs.pinggu.org/thread-11521707-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-11500828-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11514495-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-11512512-1-1.html
产品市场集中度和竞争力	https://bbs.pinggu.org/thread-11525406-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉	https://bbs.pinggu.org/thread-11066128-1-1.html
历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11513032-1-1.html
业绩预告准确性和精确性	https://bbs.pinggu.org/thread-11515149-1-1.html
分析师关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11066135-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513113-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513068-1-1.html
战略调整度	https://bbs.pinggu.org/thread-11513072-1-1.html
管理者能力	https://bbs.pinggu.org/thread-11550320-1-1.html
公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11514418-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11525422-1-1.html
公司治理质量	https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
关键审计事项	https://bbs.pinggu.org/thread-11548248-1-1.html
高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11563030-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-11529662-1-1.html
乐观偏差	https://bbs.pinggu.org/thread-11527308-1-1.html
市场投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html
个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
个股投资者情绪指标(唐玮文献)	https://bbs.pinggu.org/thread-11512578-1-1.html
投资者信心指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11512580-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11073319-1-1.html
企业金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11506293-1-1.html
企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11711580-1-1.html
资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-11756251-1-1.html
定价效率（许红伟）	https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh	https://bbs.pinggu.org/thread-11383240-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html

好东西~已购

感谢，自己找数据一直弄不好，还好发现了这个

我想换一个调节变量或者中介变量，可以帮忙指导吗

刚开始用Stata，还不熟悉

淡定看世界 发表于 2024-5-5 23:56
我想换一个调节变量或者中介变量，可以帮忙指导吗

可以的，对应的变量替换一下就可以的

淡定看世界 发表于 2024-5-5 23:56
刚开始用Stata，还不熟悉

有不懂的地方可以咨询的