个股投资者情绪指数
计算说明
投资者情绪变量首先使用营业收入增长率、权益收益率、股票收益率、资产负债率、企业规模等反映公司未来增长前景、风险以及信息不对称等基本面因素的替代变量与企业的账面市值比、股票收益动量、托宾Q及股票换手率这四个投资者情绪子维度进行正交.化处理,以消除公司基本面因素的影响,然后将残差作为投资者情绪替代变量进行主成分分析,取合计解释力度为85%的主成分因子最终合成投资者情绪综合指数。
参考文献
[1]唐玮, 翟胜宝. 投资者情绪,创新投入与企业价值[J]. 2022(2).
数据说明
样本选自2000~2022年A股非ST非金融类上市公司
对连续变量进行缩尾处理
结果说明
数据截图
各年数据量
缩尾后描述性统计
附件下载
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