【推荐】A股上市公司资产误定价Misp计算Stata代码（2000-2023年结果）

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资产误定价

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2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-11043396-1-1.html

2022年：https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html

计算说明             先根据行业内所有公司推算出公司的基础价值， 进而通过对公司的实际价值与基础价值进行对比， 来衡量公司相对于业内同行的误定价水平。计算公式如下:




注：数据使用年度数据，所以是分年度分行业进行回归估计
参考文献

• 游家兴. 沉默的螺旋:媒体情绪与资产误定价[J]. 新产经, 2012, 000(009):P.13-13.
  

数据说明

• 原数数据格式为：excel格式（1991-2023），最后计算结果格式有dta格式和Excel格式
• 选取2000-2023年A股上市公司为研究对象
• 行业代码为2012年证监会行业标准，制造业用二级分类，其他行业用大类
• 剔除金融行业，剔除当年IPO的样本，剔除年末ST、*ST或PT的样本，对连续变量进行缩尾处理
  

数据截图

结果截图


基础数据


最后结果各年数据量



描述性统计


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管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11538242-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11746880-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11803761-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11803948-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11750511-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11814924-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11745492-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11632288-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11758173-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11704619-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11817085-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11730953-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11728371-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11714646-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11714781-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11788663-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11743241-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11807773-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11758212-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11760371-1-1.html
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企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
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楼主麻烦发下2023年的数据吧，附件是购买记录

guanchangduan 发表于 2024-9-22 20:44
楼主麻烦发下2023年的数据吧，附件是购买记录

好的，已私信

博主你好，想问下就是，因为要计算同行业各年度的回归系数平均值，如果自己研究的年份是2007之后，那么筛选年份时也要筛选2007年之后的是吧？

15196037287 发表于 2025-4-3 15:44
博主你好，想问下就是，因为要计算同行业各年度的回归系数平均值，如果自己研究的年份是2007之后，那么筛选 ...

您好，是的

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大神您好，请问有更新的数据吗？关于：A股上市公司资产误定价Misp计算stata代码(2000-2023年结果)