投资者关注度
计算说明
对于投资者关注指标,使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示:
其中:turnover表示股票 i 在 t 日的换手率,IA 表示股票 i 的投资者关注程度。
参考文献
权小锋, 吴世农. 投资者关注、盈余公告效应与管理层公告择机[J]. 金融研究, 2010, 000(011):P.90-107.
数据处理说明
- 原始数据包含1990-2020年数据(dta格式),本文以 2000-2020年公布度盈余公告的沪深A股上市公司为研究样本(包括一季度报、中报、三季度报、年报,具体需要哪几年的可以根据需求在代码中修改)
- 样本未经过筛选金融行业、ST或PT类上市公司,具体根据自己需要筛选,可以从结果直接筛选
- 代码格式:do文件(Stata14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址
结果说明
报告类型 - 1=第一季度季报,2=中报,3=第三季度季报,4=年报
描述性统计
附件下载(数据比较大,放在网盘网盘)
经管之家:momingiqmiao7
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补充内容 (2022-7-7 14:44):
上市公司投资者关注度计算Stata代码(附2000-2021年数据和结果)
https://bbs.pinggu.org/thread-11066143-1-1.html