月度日均特质波动率和特质偏度
计算说明
参考文献
- 郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12.
数据说明
- 原始数据包含:日个股回报率、综合日市场回报率、三因子日度数据、无风险利率(1991-2021年的完整数据)
- 数据格式为:dta格式(Stata14版及以上版本)
- 选取1991—2021年沪深A股上市公司为研究对象
- 个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
- 用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
- 无风险利率采用一年期定期存款利率
- 为了保证月内回归的有效性,如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%,该股票在这个月将不会纳入研究范畴
结果说明
结果截图
各年数据量
缩尾后描述性统计
附件下载
- 【参考文献】特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf
- 代码[经管之家momingqimiao7].do
- 无风险利率.dta
- 日三因子数据.dta
- 日个股回报率百度网盘地址.txt
- 结果.dta
- 结果.xlsx
- 综合日市场回报率.dta
经管之家:momingiqmiao7
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补充内容 (2023-2-5 15:16):
【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码(1991-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html