收益反转指标
计算说明
dvol为股票的日成交金额(10亿元为单位)
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计,得到收益反转指标Gamma,Gamma越小,则股票在年度内的流动性越好。
参考文献
吴偎立, 常峰源. ETF,股票流动性与流动性同步性[J]. 经济学(季刊).
数据说明
选择沪深A股2000-2021年数据
最后计算结果为年度数据
结果说明
数据截图
各年数据量
缩尾后描述性统计
附件下载
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补充内容 (2023-2-14 15:11):
上市公司收益反转指标计算Stata代码(附2000-2022年数据)Pastor & Stambaugh
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