【权益资本成本】A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2022年）

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权益资本成本

CAPM模型

1、计算说明

---

   

      模型中的 为无风险利率，采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，β 直接取自数据库。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了 <0的情况，导致最终计算出的资本成本有大量的负值，最终放弃了采用实际的风险溢价作为预期风险溢价的做法。 采用Damodaran对于中国2000-2022年市场风险溢价的估算数据。

2、参考文献

---

• 汪平, 袁光华, 李阳阳. 我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域[J]. 投资研究, 031(11):101-114.
  
  

3、数据说明

---

• 原始数据包含：无风险利率、风险评价系数Beta、Damodaran市场风险溢价数据
• 数据区间：2000-2022年
• 数据对象：沪深A股上市公司
• 最终各年数据量情况
  

描述性统计（单位：%）



数据截图



4、附件下载

---

A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2022年）.zip (10.38 MB, 需要: RMB 38 元)

2023-6-20 10:28:28 上传

需要: RMB 38 元  [购买]

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【权益资本成本】A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2023年）
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关键词：A股上市公司 CAPM模型 权益资本 资本成本 上市公司

上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2022年）
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常用控制变量集合2022年版本
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常用控制变量集合拓展版
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上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码（2001-2021年数据）
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中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年（附Stata代码）
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审计意见和审计费用、是否四大、是否十大	https://bbs.pinggu.org/thread-11510643-1-1.html
税收征管力度	https://bbs.pinggu.org/thread-11251249-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11129088-1-1.html
成本粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11511312-1-1.html
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系统风险承担和特质风险承担	https://bbs.pinggu.org/thread-11506861-1-1.html
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CRITIC赋值法确定权重计算综合指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
企业投资羊群行为	https://bbs.pinggu.org/thread-11506561-1-1.html
现金流操控程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
超额现金持有	https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业	https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11168721-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11371583-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11462953-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11130522-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11379695-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11371454-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11049067-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394153-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11359895-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11384355-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11123177-1-1.html
控股股东股权质押数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告	https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细	https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408077-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408176-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512635-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11512638-1-1.html
企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11514222-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-11408292-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11504651-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11064367-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11068614-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11503065-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2022年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2021年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11512143-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境	https://bbs.pinggu.org/thread-11512146-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11451199-1-1.html
多元化经营	https://bbs.pinggu.org/thread-11123666-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法和OLS与固定效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11512208-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11512265-1-1.html
管理者过度自信	https://bbs.pinggu.org/thread-11521707-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-11500828-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11514495-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-11512512-1-1.html
产品市场集中度和竞争力	https://bbs.pinggu.org/thread-11060358-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉	https://bbs.pinggu.org/thread-11066128-1-1.html
历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11513032-1-1.html
业绩预告准确性和精确性	https://bbs.pinggu.org/thread-11515149-1-1.html
分析师关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11066135-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513113-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513068-1-1.html
战略调整度	https://bbs.pinggu.org/thread-11513072-1-1.html
管理者能力	https://bbs.pinggu.org/thread-11139868-1-1.html
公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11514418-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11070547-1-1.html
公司治理质量	https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
关键审计事项	https://bbs.pinggu.org/thread-11127382-1-1.html
高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-10618584-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-11123549-1-1.html
乐观偏差	https://bbs.pinggu.org/thread-11064399-1-1.html
市场投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html
个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
个股投资者情绪指标(唐玮文献)	https://bbs.pinggu.org/thread-11512578-1-1.html
投资者信心指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11512580-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11073319-1-1.html
企业金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11506293-1-1.html
企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11371546-1-1.html
资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379610-1-1.html
定价效率（许红伟）	https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh	https://bbs.pinggu.org/thread-11383240-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-10777383-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html

权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-11125526-1-1.html

资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM	https://bbs.pinggu.org/thread-11128135-1-1.html
现金流操控程度UCFO指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
企业投资羊群行为/投资从众行为	https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
创新投入/创新产出/创新效率	https://bbs.pinggu.org/thread-11190903-1-1.html
高管风险偏好	https://bbs.pinggu.org/thread-11169262-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-10767425-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10725077-1-1.html
是否高科技行业分组	https://bbs.pinggu.org/thread-11505121-1-1.html
是否重污染行业分组	https://bbs.pinggu.org/thread-11505114-1-1.html
环境动态性	https://bbs.pinggu.org/thread-11511562-1-1.html
会计事务所变更	https://bbs.pinggu.org/thread-10706968-1-1.html
高管机会主义减持指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11522350-1-1.html
组织冗余	https://bbs.pinggu.org/thread-11127555-1-1.html
企业寻租/超额管理费用	https://bbs.pinggu.org/thread-11522915-1-1.html
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代理成本（第一类代理成本和第二类代理成本）	https://bbs.pinggu.org/thread-11512622-1-1.html
双高现象	https://bbs.pinggu.org/thread-11143042-1-1.html
资本结构偏离程度/资本结构动态调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11150601-1-1.html
投资者博彩偏好指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11213374-1-1.html
审计师繁忙度	https://bbs.pinggu.org/thread-11515194-1-1.html
审计关系错配	https://bbs.pinggu.org/thread-11254776-1-1.html
网络舆论关注数据（东方财富网股吧）	https://bbs.pinggu.org/thread-11384170-1-1.html
上市公司收益率波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11392337-1-1.html
分省企业经营环境指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11399996-1-1.html
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企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html

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CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2021年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11252314-1-1.html

机构 交叉持股对企业价值的影响实证分析Stata代码（附2007-2021年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11477584-1-1.html

高管学术背景与企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2021年数据)
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董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2021年版
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企业数字化转型会影响会计信息可比性吗实证分析Stata代码（2011-2021年）
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高管超额薪酬影响企业风险承担吗实证分析Stata代码（2007-2021年）
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管理者能力与企业风险承担实证分析Stata代码（2011-2021年）
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多个大股东、风险承担与企业价值实证分析Stata代码（2013-2021年）
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融资融券与企业金融化--双重差分模型(Stata代码附数据)PSM+DID
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基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）
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CEO变更对会计信息可比性的影响研究实证分析Stata代码（2007-2021年）
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数字金融与实体企业脱实向虚实证分析
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【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2021年）
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会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究2022年
https://bbs.pinggu.org/thread-11518543-1-1.html

分析师跟踪与审计意见购买实证分析Stata代码（附2004-2021年数据）
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中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2022年数据和Stata代码）
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上市公司定向增发的市场表现(2006-2021)
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内部薪酬差距与公司价值_基于生命周期理论的新探索
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资产负债率、研发投入与企业高质量发展实证分析Stata代码(2010-2021年数据)  
https://bbs.pinggu.org/thread-11222943-1-1.html

资产负债率、研发投入与企业高质量发展实证分析Stata代码(2010-2021年数据)  
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高管海外经历是否能提升企业投资效率2007-2021年
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经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2021年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11454515-1-1.html

你好，请问这份数据有剔除ST和*ST么

Cassie_AoY 发表于 2024-3-15 16:37
你好，请问这份数据有剔除ST和*ST么

您好，还未剔除的

【权益资本成本】A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11807803-1-1.html